汇集C11018券证公压司力测试体系介绍及案例分析.docVIP

投资组合的压力测试---文件中无 13、投资组合专项压力测试 测试频率第十八条 证券公司在遇到以下情形之一时，应当开展专项或综合压力测试： 2、开展压力测试 第一个 步骤 3、对未来情况预测，不同假设条件-----文件中无 4、模型 5、内外部数据 来源---正文中有，答案不包括交易数据，但奇怪她得了100分 3 历史事件 建模方法 良好 内部风控 高级专家 共同协作 6、开展压力测试 行业意义 7、情境设置 投行承销 最差 市场价格变化 发行方案 业务规模 月份监管 投行承销 压力测试 采集的数据 监管报表 业务规模计划变动数据 发行方案 开展综合压力测试 极端情况 最差经营 中度压力 8 会计准则 财务报表 模拟 压力情景下 盈亏状况 证券公司的压力测试 9、证券公司 压力测试 是指本指引所称压力测试，是指证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程 10、综合压力测试 对象--- 综合压力测试的对象包括净资本等各项风险控制指标和整体财务指标；专项压力测试的对象包括单项业务、产品及投资组合的风险指标和财务指标。 1经营风险因素的变化情况 股票基金 业务佣金 资产管理1、经营风险因素：股票基金交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、投资银行业务量大幅减少、资产管理业务规模大幅缩减等； 12、 12压力测试 机制 风险可测-----证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。 14、国际货币基金组织 全面评估 监测 金融稳健指标 标准 准则评估 15证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法 投行承销压力测试，参与压力测试 内部---这道题我第一次全部选了但没有过所以估计是错的 操作风险，我第一次少选了一个当时没过估计是错了。 开展压力测试 工具 ————-文件中无此项 压力情景 情景分析证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法 理想的压力情景 前瞻性 测试结果 分析 应关注 测试人员 解释 重要假设 模型方法 第十二条 证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法。 本指引所称敏感性分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。