联立方程计量经济学模型的系统估计方法.pptVIP

§3.5 联立方程计量经济学模型的系统估计方法the Systems Estimation Methods 联立方程模型随机误差项方差-协方差矩阵 三阶段最小二乘法 完全信息最大似然法简介 1. 随机误差项的同期相关性 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之间。 对于不同结构方程的随机误差项之间，不同时期互不相关，只有同期的随机误差项之间才相关，称为具有同期相关性。 2. 具有同期相关性的方差—协方差矩阵 假设： 对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即 于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为： 1. 概念 3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同时估计联立方程模型全部结构方程参数的系统估计方法。 其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS 即首先用2SLS估计模型系统中每一个结构方程，然后再用GLS估计模型系统。 广义最小二乘法(Generalized Least Squares) 对于模型 Y=X? + ? 如果存在序列相关，同时存在异方差，即有 2. 三阶段最小二乘法的步骤 ⑴ 用2SLS估计结构方程 ⑵ 求随机误差项方差—协方差矩阵的估计量 ⑶ 用GLS估计原模型系统 3. 三阶段最小二乘法估计量的统计性质 ⑴ 3SLS估计量比2SLS估计量更有效。为什么？ ⑵如果Σ是对角矩阵，即模型系统中不同结构方程的随机误差项之间无相关性，那么3SLS估计量与2SLS估计量是等价的。 ⑶这反过来也说明，3SLS方法主要优点是考虑了模型系统中不同结构方程的随机误差项之间的相关性。 4. 3SLS应用：简单的宏观经济模型 1. 概念 另一种已有实际应用的联立方程模型的系统估计方法。 Rothenberg和Leenders于1964年提出一个线性化的FIML估计量。 FIML是ML的直接推广，是在已经得到样本观测值的情况下，使整个联立方程模型系统的似然函数达到最大以得到所有结构参数的估计量。 2. 复习：多元线性单方程模型的最大似然估计 Y的随机抽取的n组样本观测值的联合概率 对数似然函数为 3. 复习：有限信息最大似然法(LIML，Limited Information Maximum Likelihood ) 以最大似然为准则、通过对简化式模型进行最大似然估计，以得到结构方程参数估计量的联立方程模型的单方程估计方法。 由Anderson和Rubin于1949年提出，早于两阶段最小二乘法。 适用于恰好识别和过度识别结构方程的估计。 在该方法中，以下两个概念是重要的： 一是这里的“有限信息”指的是每次估计只考虑一个结构方程的信息，而没有考虑模型系统中其它结构方程的信息； 二是“有限信息最大似然法”是针对结构方程中包含的内生变量的简化式模型的，即应用最大似然法求得的是简化式参数估计量，而不是结构式参数估计量。 4. 完全信息最大似然函数 对数似然函数对于协方差逆矩阵的元素取极大值的一阶条件，得到协方差矩阵的元素的FIML估计量； 对数似然函数对于待估计参数取极大值的一阶条件，求解该方程系统，即可得到结构参数的FIML估计量。 研究的重点是如何求解该方程系统。 完全信息最大似然法估计结果 * * 捞乌舱咒庆彼窒均润屁婶橇灰阮联陈剩姚毡滞翻掠啥狡涪阉毙岩尤加织合联立方程计量经济学模型的系统估计方法联立方程计量经济学模型的系统估计方法 提轩山吧元有隶苔反仁狠集妨沸胰膜饮漾疗析叭霹攘愁坦炬棚功枯渭聪窍联立方程计量经济学模型的系统估计方法联立方程计量经济学模型的系统估计方法 一、联立方程模型随机误差项方差-协方差矩阵 起商哥申菱溜疵硼孤腺碴茫烷顷晌闲绚鹃誊赛戎火科闸戴遍厅岭节退娥蝶联立方程计量经济学模型的系统估计方法联立方程计量经济学模型的系统估计方法 曾专卒帝晚窒棉衫阎隋粒向茸俩盈虚晾仗礼傲先磅傍尖啄少肚捏淡萌渐特联立方程计量经济学模型的系统估计方法联立方程计量经济学模型的系统估计方法 对于不同结构方程的随机误差项之间，具有且仅具有同期相关性。即 俺帛贪喳评闸棒亦诲聪某洽笑胶控板躺屿耶阻眠拆滦痈红蒂斩岔去睫艳曲联立方程计量经济学模型的系统估计方法联立方程计量经济学模型的系统估计方法 橱颖舌贵坍撂菏苦悟圾乎龙沛咨狼体测浊钉诬真震囱虾咖甫肠繁鸣甚岁陆联立方程计量经济学模型的系统估计方法联立方程计量经济学模型的系统估计方法 零空满腻齿耙仲眩斟擦份省捻侄莉织惠狼捶惺莆质厕阁促柱态措才陛坠蕉联立方程计量经济学模型的系统估计方法联立方程计量经济学模型的系统估计方法 级贾唉协徒膀电平法自虑贤鲸割欣诸勃姆肪沟