随机变量函数的分布.pptVIP

第五节　两个随机变量的函数的分布 一、问题的引入 3.5.1 二维离散型随机变量函数的分布 设(X,Y)为二维离散型随机变量， 则函数 是一维离散型随机变量． 若已知(X,Y)的分布律， 如何得到 的分布律? 3.5.1 二维离散型随机变量函数的分布 【例3.20】设(X，Y)的分布律为 试求：Z1 = X，Z2 = Y / X，Z3 = min{X，Y}的分布律． 解：将(X，Y)及各个函数的取值对应列于同一表中 3.5.1 二维离散型随机变量函数的分布 3.5.1 二维离散型随机变量函数的分布, 【例3.21】设 , 且 X与Y独立，证明 ． 证： 取值为0，1，2，…， {Z = k}是互不相容事件 的和, 考虑到独立性，对任意非负整数k，有 3.5.1 二维离散型随机变量函数的分布, 即证明了 例3.21的结论说明，泊松分布具有可加性 . 3.5.2 二维连续型随机变量函数的分布 设(X，Y)为二维连续型随机变量，其概率密度为f(x，y)， 为X，Y的函数，它也是连续型随机变量． 求Z的概率密度的一般按下面两步进行: (1)求Z的分布函数 其中 (2)FZ(z)对z求导数，得Z的概率密度为 3.5.2 二维连续型随机变量函数的分布 （一） Z = X + Y的分布 设(X，Y)的概率密度为 f(x，y)，求Z = X + Y的概率密度． 解：事件X + Y ? Z所占有的区域如图， 对积分 作变量变换x = u – y得： 于是 3.5.2 二维连续型随机变量函数的分布 对z求导数得 由X，Y的对称性，又有: 3.5.2 二维连续型随机变量函数的分布 一般地，设X，Y相互独立，且 ， ，则 更一般地，可以证明，有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍服从正态分布．即 定理3.1（正态分布的重要性质）若X1，X2，…，Xn为相互独立的随机变量，且 C1，C2，…，Cn为n个任意常数，则 3.5.2 二维连续型随机变量函数的分布 【例3.26】设随机变量X与Y相互独立，且同服从 (0，1)上的均匀分布，试求Z = | X – Y |的概率密度． 解：因为 所以Z的概率密度为 四、小结 三、极大(小)分布 设随机变量X,Y相互独立，其分布函数分别为 现求随机变量M=max{X,Y},N=min{X,Y}的分布函数. 由分布函数的定义得； 于是，极大(小)分布的分布函数为 特别,当X,Y独立且同分布时,有 上述结果可推广到有限个随机变量情形. 推广 例8 解 * 二、离散型随机变量函数的分布 三、连续型随机变量函数的分布 四、小结 一、问题的引入 一维随机变量函数的分布在前一章已经讨论过， 下面就几个具体的分布来讨论二维随机变量函数的分 布。 主要就连续型随机变量(X,Y)来根据具体情况应用 公式: 至于离散型随机变量情形可参照处理. 　　为了解决类似的问题下面 我们讨论随机变量函数的分布. 0.1 0.3 0 3 0.1 0 0.1 2 0.1 0.1 0.2 1 1 0 -1 Y X 1 0 -1 1 0 -1 1 Z3 = min{X，Y} 1/3 0 -1/3 1/2 0 -1/2 1 0 -1 Z2 = Y/X 3 3 3 2 2 2 1 1 1 Z1 = X (3,1) (3,0) (3,-1) (2,1) (2,0) (2,-1) (1,1) (1,0) (1,-1) (X，Y) 0.1 0.3 0 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.2 P -1 0 1 0