《综合实验》教学大纲-浙江工商大学金融学院.docVIP

金融学院《综合实验》实验教学大纲 ? 1.实验课程简况 课 程 编 号 0625512 其它中文名称 ? 课程英文名称 ?Synthetic Experiment 实验属性 设计性（综合性）实验课程 实 验 课 性 质 独立设分课程 适 用 专 业 ?金融学专业 总 学 32学时其中学时 学 ?2学分 课内实验项目数 16 课外实验项目数 2 开课系别 投资系 大纲撰写人 张水泉 实验指导书 自编《综合实验》实验指导书，学院网上下载。 实 验 参 考 [1] 刘善存，Exce在金融模型分析中的应用（第一版），人民邮电出版社出版社，2004年6月； [2] Michael J. Seiler著，金马译，金融研究必备：方法论大全（第一版），清华大学出版社，2005年9月。 [3] Simon Benninga著，邵建利等译，财务金融建模—用Excel工具（第二版），上海财经大学出版社，2003年8月； [4] 高铁梅主编，计量经济分析方法与建模：Eviews应用与实例（第一版），清华大学出版社，2006年1月； [5]张文彤编，SPSS统计分析基础教程（第一版），高等教育出版社，2004年9月。 二、实验教学目的 本课程为金融学及相关方向的专业必修课，属单独设分实验课的范畴。本课程希望学生通过对Excel在金融中的应用、计量工具应用和公司财务实验三大块内容的学习和实践，获得分析与解决金融领域常见问题的基本操作与研究能力。 三、主要仪器设备 本实验要求的实验材料是深圳证券交易所和上海证券交易所所有上市证券和上市公司的历史及实时行情以及国民经济、各行业的发展资料、上市公司的相关资料。实验环境要求。 实验项目名称 内 容 提 要 学时? 一 必修（课内）实验： 32 1 Excel基础 ①从互联网获取数据，并将其导入Excel；②公式与函数基础；③单变量求解；④规划求解；⑤条件求和；⑥模拟运算表；⑦绘制图表。 ?1 2 投资组合选择 ①投资组合收益和风险的计算；②方差-协方差矩阵的计算；③允许卖空情形下有效投资组合的确定；④资本市场线（CML）和证券市场线（SML）的描绘；⑤不允许卖空情形下有效投资组合的确定；⑥利用CAPM模型计算β值?3 3 期权定价?2 4 债券久期和免疫策略?2 5 相关分析与回归分析的应用 ①定量型变量的相关性检验：Pearson积差相关检验；②非定量型变量的相关性检验：Kendall的检验和Spearman的检验；③自相关检验和偏自相关检验；④非参数的自相关检验：Wald-Wolfowitz游程检验；⑤实际金融回归分析中出现的计量经济问题及其解决。 2 6 金融数据t-检验 ①t-检验的目的；②单样本的t-检验相关；③独立样本的t-检验；④两样本t-检验。 2 7 事件研究 ①事件研究的目的；②事件研究的步骤；③事件研究法在金融中的应用。 2 8 单整与协整检验 ①时间序列分析的特点；②平稳性；③单位根检验；④单整检验；⑤协整检验；⑥误差修正模型与自回归模型 3 9 Granger因果关系检验 ①Granger因果关系检验的目的；② Granger因果关系检验的步骤；3.Granger因果关系检验的局限性 2 10 ARCH/GARCH模型的应用 ①ARCH/GARCH的目的；②ARCH/GARCH的步骤；③ARCH/GARCH的扩展。 2 11 面板数据模型与Logit、Probit模型 ①面板数据与面板数据模型；②面板数据模型的建立与分析；③Logit模型及其应用；④Probit模型及其应用 2 12 公司财务基础 ①货币时间价值和风险价值计算（终值与现值，年金的终值与现值，计息频率不同的影响。）；②收益与风险的权衡；③证券估价 1 13 筹资决策分析 ①筹资方式选择综合资本成本资本结构决策筹资决策分析 14 投资决策分析 ①指标函数及其应用：净现值函数及其应用、内部收益率函数及其应用、投资回收期的计算、获利指数的计算；②投资决策分析模型的创建；③固定资产折旧分析；④固定资产更新决策；⑤新建、扩建投资项目决策分析；⑥投资项目风险分析。 2 15 营运资本管理 ①营运资本需求 16 财务分析与财务预测 ①财务报表财务报表获取会计数据的局限及其修正 二 选作（课外）实验： ? 类 型 学 ? 时 综 合 设 计 其它 ?1 ?欧式期权的一期二叉树定价 利用SAS、S-plus的相应模块，①先计算一期的二叉树定价原理；②然后进行10次独立实验，逐步改变实验环境，计算期权的定价，加深学生对无套利限制的认识；③根据实验数据，用风险中性、合成期权等不同方法计算期权价格。 ●? ? ? ?5 ?2 ?欧式期权的二