马可夫链与赛局理论.ppt

* 例題 1 唐先生和聶小姐一起玩錢幣配對遊戲，其支付額矩陣如下(唐先生視為行參賽者，聶小姐視為列參賽者)： 以下若聶小姐採用P的混合策略，而唐先生採用Q的混合策略，試求賽局的期望支付額： Tan/管理數學 第7章 第394頁 與 與 * 例題 1（續） 解： a. 由公式計算得 　因此，在重複的賽局下，從長期看，雙方並沒有 　輸贏。 Tan/管理數學 第7章 第394頁 * 例題 1（續） 解（續）： b. 由公式計算得 　因此，在重複的賽局下，從長期看，對列參賽者 　(聶小姐) 而言，每一回比賽平均將輸掉1.06元。 Tan/管理數學 第7章 第394頁 * 例題 2 一賽局的支付額矩陣如下： a. 如果列參賽者採用極小值最大化策略，且行參賽者採用極大值最小化策略，試問對列參賽者而言，期望支付額為多少？ b. 如果列參賽者採用極小值最大化策略的機會為50%，選擇其餘兩列的機會各為25%，且行參賽者選擇各行的機會分別為50%，試問對列參賽者而言，期望支付額為多少？ Tan/管理數學 第7章 第395頁 * 例題 2（續） 解： a. 我們利用第7.4節的方法，尋找極小值最大化策略與極大值最小化策略如下： 　 Tan/管理數學 第7章 第395頁 * 例題 2（續） 解 a（續）： 列參賽者的最佳單一策略是選擇第二列，而行參賽者的最佳單一策略是選擇第二行。如果兩位參賽者都採用上述的最佳單一策略，則從支付額矩陣的第二列第二行元素可知，賽局的期望支付額為支付給列參賽者2元。 Tan/管理數學 第7章 第395頁 * 例題 2（續） 解（續）： b. 根據題意，可寫出列參賽者的混合策略為 　行參賽者的混合策略為 Tan/管理數學 第7章 第395頁 * 例題 2（續） 解 b（續）： 由公式計算，支付給列參賽者的期望支付額為 Tan/管理數學 第7章 第395-396頁 * Tan/管理數學 第7章 第396-397頁 賽局的期望值 2 × 2非嚴格判定賽局的最佳混合策略 令 為一非嚴格判定賽局的支付額矩陣。則對列參賽者而言， 其最佳混合策略是 (2a) 其中 * Tan/管理數學 第7章 第397頁 賽局的期望值 對行參賽者而言，其最佳混合策略是 (2b) 其中 * 賽局的期望值 Tan/管理數學 第7章 第397頁 此外，當P與Q分別是列與行參賽者的最佳混合策略時，賽局值定義成此賽局的期望值E = PAQ，即 (2c) * 例題 3 錢幣配對遊戲 依照例題1 的支付額矩陣： a. 找出唐先生與聶小姐二人的最佳混合策略。 b. 計算賽局值，並判斷此賽局是否對誰較為有利？ Tan/管理數學 第7章 第397頁 * 例題 3 錢幣配對遊戲（續） 解： a. 由於此支付額矩陣沒有鞍點，因此這是一個非嚴格判定賽局。將a = 3, b = ?2, c = ?2 與d = 1 代入公式(2a)： Tan/管理數學 第7章 第397頁 * 例題 3 錢幣配對遊戲（續） 解 a（續）： 故知聶小姐的最佳混合策略為 Tan/管理數學 第7章 第398頁 * 例題 3 錢幣配對遊戲（續） 解 a（續）： 利用公式(2b)： Tan/管理數學 第7章 第398頁 * 例題 3 錢幣配對遊戲（續） 解 a（續）： 得知唐先生的最佳混合策略是 Tan/管理數學 第7章 第398頁 * 例題 3 錢幣配對遊戲（續） Tan/管理數學 第7章 第398頁 解（續）： b. 利用公式(2c)可計算出賽局值： 　由於賽局值為負，所以，此賽局對唐先生較為有利。當唐 　　先生與聶小姐都採取最佳混合策略，在重複的賽局下，從 　　長期看，平均一回唐先生將贏1/8 元。 * 例題 4 投資策略 連家共有4萬元在股票及貨幣市場進行短期投資，其投資的績效視優惠利率的情況而定。如優惠利率上升，將有利於貨幣市場的投資；如優惠利率下降，則利於股票市場的投資。今將連家視為列參賽者，把不同情形下估算的投資報酬率(%)當作支付額，整理出支付額矩陣如下： Tan/管理數學 第7章 第399頁 * 例題 4 投資策略（續） a. 對於連家這筆4 萬元的短期投資，其最佳投資策 略為何？ b. 連家的這項短期投資，利潤如何？ Tan/管理數學 第7章 第399頁 * 例題 4 投資策略（續） 解： a. 由支付額矩陣可知，此為非嚴格判定賽局。令P = [p1 p2] 代表連家的最佳混合策略，利用公式(2a)，解得 Tan/管理數學 第7章 第399頁 * 例題 4 投資策略（續） 解