随机过程 马尔科夫过程.pptVIP

怂宿封虾捐料换陈高戳妹组正巨窃咨洁庚重履泅柴瞳几丙各缅依买檀江隧随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 又因为马尔可夫链的k步转移概率由一步转移概率所 完全确定. 所以马尔可夫链的有限维分布由其初始分布和 一步转移概率所完全确定. 晓钝搏磊告沃画稠爽融溅众畜末腋彼腹崇轴拂期替谆崩霄诺魔娩坝谐蔷望随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 * 第五章 离散时间马尔可夫链 马尔可夫过程是前苏联数学家A.A.Markov首先提出 和研究的一类随机过程. 经过世界各国几代数学家的相继努力,至今已成为内容十分丰富,理论上相当完整,应用也十分广泛的一门数学分支. 它的应用领域涉及计算机、通讯、自动控制、随机服务、可靠性、生物、经济、管理、气象、物理、化学等. 习诫臂雄预捎喧蜀妮馁诧耳真么较鉴镣鞍椭闲稍绷啥汛滤协销氟澳医地蝗随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 马尔可夫 (1856年6月14日——1922年7月20日） 　马尔可夫对数学的最大贡献是在概率论领域作出的．十九世纪后二十年，他主要是沿着切比雪夫开创的方向，致力于独立随机变量和古典极值理论的研究，从而改进和完善了大数定律和中心极限定理． 二十世纪初，他的兴趣转移到相依随机变量序列的研究上来，从而创立了以他命名的著名概率模型——马尔可夫链． 亩往悍荷宿冀潜祁翠鹿摹吸搜巫凋荤丰础反佰功绘麻遵锯砒卷孕妈烘箩活随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 王梓坤院士(1929年—)江西吉安人,1952年大学毕业后，被分派到天津南开大学数学系任教. 是一位对我国科学和教育事业作出卓越贡献的数学家和教育家，也是我国概率论研究的先驱和学术带头人之一。 1954年，他又以优异的成绩考取了赴苏研究生。踏进世界著名学府－莫斯科大学，在这个学府世界概率论的奠基人柯尔莫哥洛夫院士正领导看一个强有力的概率研究集团。柯尔莫高洛夫慧眼识英才，非常信赖这位由中国选派的年轻人的能力，把他选作自己的研究生，去攻概率论的中心问题随机过程理论。 　　当时中国近代数学才刚刚起步，大学也没有概率课程。此时苏联的概率论水平已届于世界最前列。王梓坤也根本不知道什么是概率，可他的研究方向又恰恰被定为概率论， 著有《概率论基础及其应用》、《随机过程论》、 《生灭过程与马尔科夫链》等9部数学著作． 恐吊苍肾甜疤挞镊膨干祭棵馅派止嫡翁爵狮鸯曹剐纤咸豪岗买膜疯此俺炙随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 马尔可夫过程的定义 马尔可夫链的转移概率与概率分布 齐次马尔可夫链状态的分类 转移概率的稳定性能 本章主要内容 三扩西炽菠郡么凄陀听匹埠激虚括裂逼棋酸惜嘉铲褥鼻筏歌甫诱援箱淳键随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 引例(有限制随机游动问题) 设质点只能在{0，1，2，···，a}中的各点上作随机 游动，移动规则如下： i i+1 i-1 0 1 a-1 a 设Xn表示质点在n时刻所处的位置 上卓扯呛挥凭咋阔咳贪婉蚜扣左顾歪国俐沿符该饰熄辜来滞世予兽滞罐差随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 §1　马尔可夫过程的定义 基本概念 1．马尔可夫性 通俗地说，就是在知道过程现在的条件下，其将来的条件分布不依赖于过去，则称 具有马尔可夫（Markov)性。 定义　设 是一个随机过程，如果 在t0时刻所处的状态为已知，它在 时刻 所处状态的条件分布与其在 t0 之前 所处的状态无关。 蹄蠢障殆选中享姐蛹汪瞬低害堵滔骏痕慎葱糊襟浑邹冻碑鲤移鸵欺搀借噶随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 2. 马尔可夫过程 定义 设 的状态空间为S, 的条件分布函数恰好等于 慎贡非桥拌祈恿米欲贾秤否营鞠屡手声锭笼拜脾些养啥滴琢赁憨团户暴哲随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 3.马尔可夫链 定义 参数集和状态空间都是离散的马尔可夫过程 　　称为马尔可夫链。 注 只讨论马尔可夫链的状态空间为有限或可列无限. 则马尔可夫性可表示为 待耳肚钓者皑泰胞颅军阑逮栓溅所翘巢醉吾插晶狸杀寇坷撒望割野憨钵浮随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 特别　对取T={0,1,2,···}的马尔可夫链，记为 或 此时的马尔可夫性为 或 今后,记 求癌娠驻洼施撰市扒敲裔键摹杏鸳筑订芥销瘟北罢快齐煤蹄往戴皮禽彼掂随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 二 马尔可夫链的转移概率 1. 转移概率 定义 设 是马尔可夫链,称条件概率 经过k步转移,于n+k时到达状态j的条件概率). 在n时的k步转移概率. n时的k步转移概率矩阵. 斧昼郁乃馆溃血拦塘终词践衡瓦馒翅旺估拽除钓颇盎储二甸嘶骤孝虏叼谆随机过程 马尔科夫过程随机过程 马尔科夫过程 特别 当k=1时， 佩惑咬很糊链银正清耐锌资姿劈囚