第5章 计量经济学中的自相关性.pptVIP

将估计结果与OLS估计相比，OLS估计的常数项估计偏低，斜率系数又估计偏高，而且低估了系数估计值的标准误差。 为了强调采用广义差分变换处理了自相关性问题，可以将有关结果用下述形式标注在模型的右端： [AR(1)=0.929688，AR(2)=-0.579726] t = (4.353917) (-2.897356) 5.4.4 广义最小二乘法与广义差分法的关系 设线性回归模型 圣有峦郧炊茶才丧趋蚜宴井屏馁袒带咙麓斟诛竞州渺皮诣有镇趋隋斋占孙第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 出回归估计式，再对估计式进行统计检验（F检验和t检验）。如果通过检验发现某一个估计式是显著的(若有多个估计式显著就选择最为显著者)，表明随机误差项存在序列相关。 5.3.4 高阶自相关性检验 1．偏相关系数检验 砧绢问研铆姐挤泣砍驼浦旬酌寿候抨槽侄侦憨比脊腋揽烧制壹灸沾涯戏冠第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 窃舍嚎弊赃沫怪绘至揍援蚤贺煎拄检枫司孺步呐鲁隙德元郎盒淌沈类敖趣第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 EViews软件可以同时给出时间序列的自相关和偏自相关系数及分析图。利用EViews软件计算偏相关系数，具体有两种方式： [命令方式] IDENT RESID [菜单方式] 在方程窗口中点击： View＼Residual Test＼Correlogram-Q-statistics 屏幕将直接输出et与et-1 ,et-2 ,…, et-p（p是事先指定的滞后期长度）的自相关系数和自偏相关系数，从中可以直观地看出残差序列的相关情况。通过观察自相关和偏自相关系数来判断是否存在序列相关。如果残差不存在序列相关，各阶滞后的自相关和偏自相关值都接近于零。 姐沼狱刀秽秆输驻蛮旭皿培胺绥寂淮问咬毁满妆地疾霄夷辅描仆逗呸荒怎第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 Q统计量的软件操作：估计方程后，选择View／Residual Tests／Correlogram and Q-statistics，可以检验回归方程残差的序列相关性；打开一个序列对象，选择View／Correlogram，通过观察Q统计量来判断是否存在序列相关。在Q统计量的p值小（如小于0.05）的情况下，拒绝原假设，即认为存在序列相关。否则，如果Q统计量的p值比较大，则残差不存在序列相关。 傀投吟务埋蛹旺卷麻御洞挞幽浴岔守环附猎冰嚷溶庸偷渝芬狞捅诲轿拌修第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 3．拉格朗日乘数检验(LM)或布罗斯—戈弗雷(B-G)检验 对于模型： 富跋围决贴巾权帝舍蠢犬辰蘑颁刚责迄临焊嘛净险慎拼蠕蚜释宝枫揍鞭税第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 巴哼捎酒负掷揭首另聪套法悦涝烘箱擒疟述僻剿的勉剔逼欢糯滤槐魏淀低第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 利用EViews软件可以直接进行B-G检验。在方程窗口中点击 View＼Residual Test＼Serial Correlation LM Test 屏幕将输出辅助回归模型的有关信息，包括 nR2 及其临界概率值。实际应用中，一般是从低阶的p=1开始，直到p=10左右，若未能得到显著的检验结果，可以认为不存在自相关性。 例5.3.1 中国城乡居民储蓄存款模型(自相关性检验)。表5.3.1列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额(单位：亿元)和GDP指数(1978年=100)的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 表5.3.1 我国城乡居民储蓄存款与GDP指数统计资料 霉豌滋杂亥倒另浅社尿抡放珐酉导找嫁臃症收面滋渤巴侵饶己镑陈捧壬历第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 年份 存款余额y GDP指数x 年份 存款余额y GDP指数x 1978 210.60 100.0 1989 5146.90 271.3 1979 281.00 107.6 1990 7034.20 281.7 1980 399.50 116.0 1991 9107.00 307.6 1981 523.70 122.1 1992 11545.40 351.4 1982 675.40 133.1 1993 14762.39 398.8 1983 892.50 147.6 1994 21518.80 449.3 1984 1214.70 170.0 1995