第一章时间序列选读.ppt

(2). 平稳线性序列 均方收敛：当序列 满足以下极限性质时，称 收敛于随机变量 ，即 记： 定义4.6:设 为白噪声序列，称以下序列为 的无穷滑动平均序列，即 (4.2) 定理4.3 由(4.2)定义的时间序列是平稳的，且无穷滑动和是均方收敛的。 证：(1) (2) 由于(4.2)在均方意义下收敛，故 定理4.4 由(4.2)定义的时间序列的自协方差函数具有如下的性质： 证： 故， 注： 如果 是独立同分布序列，那么相应的无穷滑动平均序列 是严平稳序列。 如果 是正态白噪声序列，那么 也是正态平稳序列。 定理4.5 设 为二阶矩有穷的i.i.d.随机序列，则由(4.2)定义的序列 有 (1) 为严平稳序列， (2)(4.2)的无穷滑动和不仅均方收敛，而且几乎处处收敛。 (3) 是遍历的。 定义4.6 形如(4.2)的无穷滑动平均序列称为平稳线性序列或线性平稳序列。 3. 时间序列的线性滤波 线性低通滤波器：滤掉信号过程中的高频噪声的线性滤波器； 保时线性滤波器：绝对可和的实数列 作用于序列 ，得到序列 若 是平稳信号，且 自协方差函数为 则， 有如下性质 期望函数： 自协方差函数： 如果保时滤波器H满足 则 它对平稳信号 起平滑的作用，同时对抑制噪声，特 别是抑制高频噪声是有效的。 例4.10 余弦波信号的滤波 (4.3) 其中 是零均值平稳列， 且与 独立。 讨论：余弦波信号的方差 表示信号的强弱。 噪声的方差 信噪比定义为： 信噪比大，信号容易被识别；信噪比过小，信号会被噪 声淹没。 采用余弦滤波器进行滤波后得到 利用三角求和公式 下图中的X是来自模型(4.3)的100个观测，b=1.5, 是方差等于1的正态白噪声，信噪比是 按照保时线性滤波器(4.1)的定义，并取M=3，则输出的信 噪比是3.245。(sample10) 五. 遍历性(Erdogic) 一个时间序列的期望和第j个自协方差视作如下意义上的总体平均，即 平稳序列 的一个样本是 的一个实现，而不是某个特定时刻t的 的简单抽样，故不能直接引用统计中的大数定律的结果。 对于从随机序列中得到的样本量为N的实现， ，可计算： 样本均值： (4.4) 样本协方差： (4.5) 它们不是一个总体平均而是一个时间平均。 一个平稳过程被称作是关于均值遍历的，如果当 时，(4.4)依概率收敛于 。 如果一个平稳过程的自协方差满足 则 关于均值是遍历的。 一个平稳过程，如果 对所有的j都成立，则称该过程是关于二阶矩遍历的。 若 是一个正态平稳过程时，条件 足可以保证关于所有阶矩的遍历性。 物理上的解释： 时间平均=总体平均 这一结果表明：求平稳序列的统计特征矩只需序列的一 次实现，而不需要多次实现。 例4.11： 一个平稳的但非遍历的过程 设第i个实现 的均值 是由 分布生成 的， 其中 是独立于 的均值为0，方差为 的正态白 噪声过程。 第五节 线性差分方程 一 后移算子(推移算子、延迟算子) 对于任何时间序列 和无穷级数 ，如果级数 在某种意义下收敛(a.s. ,依概率收敛，均方收敛),就定义 (5.0) 并称B是时间t的向后推移算子，简称后移算子，也称为时 滞算子或延迟算子. 推移算子B的性质： (1) 对和t无关的随机变量Y，有