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* 第四章 数字特征 §1 数学期望 §2 方差 §3 矩,协方差,相关系数 * 第四章 数字特征 §3 矩,协方差,相关系数 1. 矩 定义 设X是随机变量，若 存在，称 它为X的k阶原点矩，简称 k阶矩. X的k阶中心矩. 可见，均值 E(X)是X一阶原点矩; 方差D(X) 是X的二阶中心矩。 存在，称它为 * 第四章 数字特征 §2 方差 例. X~N(0,1), 求E(Xk). (k=1,2,…) 解：X的密度 K为奇数时， 是奇函数， K为偶数时， * 函数及性质 从而有： * 第四章 数字特征 §3 矩,协方差,相关系数 E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} =E{ XY-XE(Y)-YE(X)+E(X)E(Y) } =E(XY)-E(X)E(Y) E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} =E(XY)-E(X)E(Y) 一个公式 证： 由期望性质, 当X, Y 独立时, E(XY)=E(X)E(Y) ∴ E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]} =E(XY)-E(X)E(Y)=0 * 第四章 数字特征 §3 矩,协方差,相关系数 ∴ 当 E{[ X-E(X)][