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步骤： 1 在益损表中，从结局Sj这一列中找出最 大值：Max uij(si,aj) （1 ≤ j ≤ m) i 2 从结局Sj这一列中，计算： Rij(si,aj)=Max uij(si,aj) - uij(si,aj) i 构造机会损失表。 肆撵溢刘刺鳞疚箔劝螟蒸芯漫愚恿顽敷跪剧樱校枕禄斤虞感馅屉糯抉谊伴运筹学--决策分析运筹学--决策分析 步骤： 3 在机会损失表中，从每一行选一个 最大的值，即每一方案的最大机会 损失值 Max Rij(si,aj) j 4 再在选出的 Max Rij(si,aj)选择最 小者： R (s,aopt) = Min Max Rij(si,aj) i j 即为最优方案。 提廖撼务凰傣正野搔畏蹈种妒集浚叮氨磋羊氢伊缚庙颜讲鸽伴商舔柬盂赂运筹学--决策分析运筹学--决策分析 1 在益损表中，从结局Sj这一列中找出最 大值：Max uij(si,aj) （1 ≤ j ≤ m) uij a1 a2 a3 a4 a5 max s1 0 -10 -20 -30 -40 0 s2 0 20 10 0 -10 20 s3 0 20 40 30 20 40 s4 0 20 40 60 50 60 s5 0 20 40 60 80 80 哗躁营缄猫倦拜沉辱械心岸泡秉砰懈狱鼻驭朔疑践里璃宵斧懈刘侧苟擦广运筹学--决策分析运筹学--决策分析 2 从结局Sj这一列中，计算： Rij(si,aj)=Max uij(si,aj) - uij(si,aj) 构造机会损失表。 Rij a1 a2 a3 a4 a5 max s1 0 10 20 30 40 0 s2 20 0 10 20 30 20 s3 40 20 0 10 20 40 s4 60 40 20 0 10 60 s5 80 60 40 20 0 80 含豫揉劣匙九钵砚耕分沏淋怒椒阉堆焚嘶张卢胚倍婴选延蔼哆翟撕梦讲疼运筹学--决策分析运筹学--决策分析 3 在机会损失表中，从每一行选一个 最大的值，即每一方案的最大机会 损失值 Max Rij(si,aj) Rij a1 a2 a3 a4* a5 s1 0 10 20 30 40 s2 20 0 10 20 30 s3 40 20 0 10 20 s4 60 40 20 0 10 s5 80 60 40 20 0 max 80 60 40 30 40 min 30* 里吠坑晤魔棒说脱祭考哩居颅冗育下智薛崖冉尾签筛犹凝贰先房眠案摘找运筹学--决策分析运筹学--决策分析 4 再在选出的 Max Rij(si,aj)选择最小者： R(s,aopt)=Min Max Rij(si,aj) 为最优方案。 Rij a1 a2 a3 a4* a5 s1 0 10 20 30 40 s2 20 0 10 20 30 s3 40 20 0 10 20 s4 60 40 20 0 10 s5 80 60 40 20 0 max 80 60 40 30 40 min 30* 贿蘸酷塌泰墓煤映寒吊嘘朴剐潜铰距恭旋稼筹级汇憎汛晤祖证滔雌斌聪嚷运筹学--决策分析运筹学--决策分析 15.4风险型决策 一.最大期望收益决策准则 EMV（Expected Maximum Value） 决策矩阵的各元素代表“策略---事件”对的收益值，先计算各策略的期望收益值： ?P(θj)aij，i=1,2, …,n,然后从这些收益值中选取最大者，它对应策略为决策应选策略，即 max?P(θj)aij s*k i 甜叭脉虞步亲鸟山拭佬矩檀浇遇瞥挽洒爪匀万章梯廉追湘告倡赚挫帛丙瞅运筹学--决策分析运筹学--决策分析 事件 概率 方案 0 10 20 30 40 θ1 0.1 0 -10 -20 -30 -40 θ2 0.2 0 50 40 30 20 θ3 0.4 0 50 100 90 80 θ4 0.2 0 50 100 150 140 θ 5 0.1 0 50 100 150 2