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实验报告（二） 开课单位：经济与管理学院实训中心 实验时间：2010年5月 所在学院 经管学院 班级 金融0801 姓名 学号 实验课程名称 计量经济学 实验项目 金融计量模型基础 指导老师 刘伦斌 成绩 实 验 目 的 及 要 求 实验目的：系统学习和掌握用Eviews软件异方差分析和自相关分析。 实验要求：通过本次实验，需要：（1）了解多元回归模型中参数检验不显著的原因，了解异方差和自相关产生的原因；(2)理解异方差性和自相关性形成的原因，并作出具体解释；（3）掌握用Eviews检验数据的异方差和自相关性，并作出详细的说明和解释，分析其原因。 实 验 内 容 实验内容包括：（1）异方差的检验，具体包括怀特检验和G-Q检验；（2）自相关的检验方法，具体包括杜宾检验和拉格朗日检验等；（3）一阶自相关模型的估计；（4）一阶自回归模型的估计；（5）一阶自相关回归模型的估计。 实 验 步 骤 第一步：异方差检验，数据工作文件的建立；教材表6-1； 第二步：诊断异方差现象的产生； Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X 0.172329 0.094173 1.829926 0.0779 C 5295.247 464.6813 11.39544 0.0000 R-squared 0.106819 ????Mean dependent var 5964.012 Adjusted R-squared 0.074920 ????S.D. dependent var 1634.367 S.E. of regression 1571.952 ????Akaike info criterion 17.62236 Sum squared resid????Schwarz criterion 17.71578 Log likelihood -262.3355 ????Hannan-Quinn criter. 17.65225 F-statistic 3.348630 ????Durbin-Watson stat 1.803658 Prob(F-statistic) 0.077927 第三步：利用对数模型消除异方差现象； Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 6.992965 2.384555 2.932608 0.0066 LOG(X) 0.807424 0.300493 2.687001 0.0120 R-squared 0.204997 ????Mean dependent var 13.34625 Adjusted R-squared 0.176604 ????S.D. dependent var 1.864983 S.E. of regression 1.692308 ????Akaike info criterion 3.954404 Sum squared resid 80.18937 ????Schwarz criterion 4.047817 Log likelihood -57.31606 ????Hannan-Quinn criter. 3.984288 F-statistic 7.219972 ????Durbin-Watson stat 2.086615 Prob(F-statistic) 0.011993 第四步：利用广义最小二乘法消除异方差现象； Sample: 1 30 Included observations: 30 Weighting series: (X)^(-0.404) White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors Covariance Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X 0.086477 0.124038 0.697178 0.4914 C 5663.228