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常见分布的期望和方差
分布类型 概率密度函数 期望 方差 0-1分布B（1，p） p pq 二项分布B（n，p） 泊松分布P(λ) λ λ 均匀分布U（） 正态分布N（） 指数分布E（λ） 分布，
分布， 0 概率与数理统计重点摘要
1、正态分布的计算：。
2、随机变量函数的概率密度：是服从某种分布的随机变量，求的概率密度：。（参见P66～72）
3、分布函数具有以下基本性质：
⑴、是变量x，y的非降函数；
⑵、，对于任意固定的x，y有：；
⑶、关于x右连续，关于y右连续；
⑷、对于任意的，有下述不等式成立：
4、一个重要的分布函数：的概率密度为：
5、二维随机变量的边缘分布：
边缘概率密度：
边缘分布函数： 二维正态分布的边缘分布为一维正态分布。
6、随机变量的独立性：若则称随机变量X，Y相互独立。简称X与Y独立。
7、两个独立随机变量之和的概率密度：其中Z＝X＋Y
8、两个独立正态随机变量的线性组合仍服从正态分布，即。
9、期望的性质：……（3）、；（4）、若X，Y相互独立，则。
10、方差： 。 若X，Y不相关，则，否则，
11、协方差：，若X，Y独立，则，此时称：X与Y不相关。
12、相关系数：，，当且仅当X与Y存在线性关系时，且
13、k阶原点矩：，k阶中心矩：。
14、切比雪夫不等式：。贝努利大数定律：。
15、独立同分布序列的切比雪夫大数定律：因，所以。
16、独立同分布序列的中心极限定理：
(1)、当n充分大时，独立同分布的随机变量之和的分布近似于正态分布。
(2)、对于的平均值，有，，即独立同分布的随机变量的均值当n充分大时，近似服从正态分布。
(3)、由上可知：。
17、棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理：设m是n次独立重复试验中事件A发生的次数，p是事件A发生的概率，则对任意,
， 其中。
(1)、当n充分大时，m近似服从正态分布，。
(2)、当n充分大时，近似服从正态分布，。
18、参数的矩估计和似然估计：(参见P200)
19、正态总体参数的区间估计：
所估参数 条件 估计函数 置信区间 已知 未知 未知
未知
未知 20、关于正态总值均值及方差的假设检验，参见P243和P248。
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