深交所与中国结算基金盘后业务技术方案.doc

深交所与中国结算基金盘后业务技术方案 目 录 1 背景 1 2 术语及定义 1 3 参与人 2 4 方案概述 2 5 处理流程 3 6 常见问题 5 背景 现行LOF业务的申购赎回等盘后处理指令，是通过深交所的报盘接口进行申报的，深交所并不对该类指令进行任何处理，只是经交易系统转发给结算公司。由于深交所报盘接口字段不足，场内基金业务功能的扩展受到了严重限制，不利于深市基金业务的发展。 因此，深交所与中国结算拟对LOF业务平台进行技术改造，将盘后处理指令改为由基金代销人直接向TA系统报送，进一步完善深市基金业务平台功能，以便更好地适应未来基金产品创新与业务发展需求。 为保障业务平稳运作，改造后的基金盘后技术平台前期只做新业务，如拆分合并等。整个技术平台稳定后，深交所与中国结算将统一部署，把LOF盘后处理业务都移至该平台。未来，所有基金盘后处理业务（如申购赎回等）都将通过上述平台运作。 术语及定义 本文中涉及的部分机构简称如下： 深圳证券交易所：简称深交所。 中国证券登记结算有限责任公司：简称中国结算总部。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：简称中国结算深圳分公司。 深圳证券通信有限公司：简称深证通。 金融数据交换平台：英文名称为Financial Data Exchange Platform，简称FDEP或SSCC-FDEP。FDEP是深证通面向金融行业提供的集中式数据交换服务平台，包含消息传输系统和文件传输系统。 参与人 ① 中国证券登记结算公司总部 ② 中国证券登记结算公司深圳分公司 ③ 深圳证券交易所 ④ 深圳证券通信有限公司 ⑤ 基金管理人（基金公司） ⑥ 基金代理人（含券商、银行、基金公司直销及其他类特别销售机构） 各类参与人使用的编码规则采用目前场外基金销售统一编码规则，本系统不再另行制定。 基金代理人必须具有基金代销资格，以法人为单位接入基金盘后技术平台，没有销售资格的券商是不能通过本系统申报各种业务的。 方案概述 本方案涉及的技术系统包括但不限于： ① 中国结算总部：TA系统和基金盘后业务系统； ② 深证通：双向通信系统、综合结算通信系统、FDEP消息传输系统和文件传输系统、开放式基金通信系统。 对于基金盘后业务系统中挂牌交易的基金（父，子基金）都要求在TA系统中存在，以便于系统整体参数维护。 处理流程 基金盘后业务技术方案及处理流程示意图 注：图中箭头所标注序号与下述文字中流程序号相对应。 流程1.1 每日早8:00前，基金管理人将当日的基金行情数据文件通过FDEP文件传输系统发送到基金盘后业务系统中。该文件含净值、各类交易状态及各种特殊类业务的单独控制状态等，具体格式参见《深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范》。注意：该文件不同于管理人发送给TA系统的行情文件。 流程1.2 基金盘后业务系统收集到全部基金的行情数据后，8:30开始通过FDEP文件传输系统向所有代理人发送全部基金的行情数据文件，具体格式参见《深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范》。代理人根据行情文件可以做前端业务控制。 流程2 9:30～15:00，基金代理人通过FDEP消息传输系统实时报送基金交易指令，具体格式参见《深交所与中国结算基金盘后业务数据交换消息体结构和设计规则》。中国结算总部的基金盘后业务系统接收到数据后，进行合法性检查，检查项目主要包括： A. 数据格式：根据规范对各字段进行合法性检查； B. 代理人权限：检查代理人能否做该类业务； C. 基金状态及特殊类业务控制状态。 对收到的每一条指令，无论是否通过检查，基金盘后业务系统都将返回预处理结果，返回代码‘0000’表示预处理成功，否则表示失败。基金盘后业务系统对重复发送的请求，返回相同的结果。 流程3.1 15:00开始，中国结算总部基金盘后业务系统接收TA系统的当日回报数据（针对前一日申购赎回业务及管理人发起业务），同时汇总当日申请数据，对T+0过户类（如分拆、合并类）业务进行处理，最终生成当日场内份额变更库（包换当日全部申请数据）。 流程3.2 16:00开始，中国结算总部基金盘后业务系统将流程3.1生成的当日场内份额变更库发送给中国结算深圳分公司。分公司检查库中记录的证券账户及账户份额，并进行过户操作，产生如下几类份额变更： A. 份额调减（基金分拆合并，T-1日赎回和基金转换转出确认等） B. 份额调增（基金分拆合并，T-1日申购和基金转换转入确认等） C. 份额锁定或冻结（T日赎回及基金转换等） D. 份额解锁或解冻 （T-1日赎回或基金转换失败等） E. 份额无变化（T日申购类等） 过户按照发送数据的序号从小到大逐一处理（业务上T-1日确认，T日分拆合并，T日申购赎回等顺序）。特别要注意的是，对于分拆合并及基金转