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第五讲 多元正态性质补充与极限定理 4+13 （3＋10） 本讲内容 (5.1 多元正态重要性质补充与应用 (5.2 极限定理的概念和内容 本讲提要 §5.1 多元正态分布的重要性质补充与应用 5.1.1 多元正态分布与重要性质补充 性质1 (X1, X2, …, Xn) n维正态 ( X1, X2, …, Xn的任意（非平凡）的线性组合 l1X1+ l2X2+…+ lnXn 服从一维正态分布，此处不全为0. 性质2（线性变换不变性） 若(X1, X2, …, Xn)服从n维正态分布, 设Y1, Y2, …, Yk是Xj (j =1,2,…,n)的线性函数, 相应系数矩阵的秩为k，则 (Y1, Y2, …, Yk)也服从k维正态分布. 特别地, 二维正态的满秩变换, 仍为二元正态的. 性质3 设(X1, X2, …, Xn)服从n维正态分布, 则“X1, X2, …, Xn相互独立”与“X1, X2, …, Xn两两不相关”是等价的. 5.1.2 二元正态重要补充性质的应用 利用上述性质，可以使许多问题大大简化. 下面几个例子, 清楚地表明n元正态分布的这三个性质, 在应用中的优势. [ 典型例题 ] 二元正态重要补充性质的应用 例5.1.1 设X1, X2 iid, ~ N (0, ( 2), 令 问Y1和Y2同分布吗? 独立吗? 【Y