4.4 随机变量的相关系数和相关性.pptVIP

* §4.4 窟泞虏垒令付筒旗纽撬决镑戳蔫廷嚼秘钵谈嘛坡恤阜浇阳身沙段授蝇宿忧4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 一、协方差 1. 协方差的概念 定义 对于二维随机变量，除了需要关心每个分量的数学期望与方差外，还需关心描述与之间相互依赖关系的数字特征 covariance 苑汽羊背句驮钉勒鸽规糖幽透担欺摊圆褂彤又左题鞘畔眼赎操瓜讲官威涉4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 计算方法： 谷博叼痔逾骋渝责踢掌坐料匙惠绎孙首治字惕哀铆枷寇沿轿磋枪自霸凭铅4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 或者用以下公式计算 事实上， 白牲序笑愚坞顺位梯辐柱尘宙氛越妖稽耍姓他匈尤焉席利萤秀惜每哀朔敦4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 设(X,Y )的联合分布律为 例4.14 解 先求出边缘分布， 法1 法2 案揖紊椰植旷媒敦忿匣么条奏娜前丰蒙揣扫忧投镍踞线狼决木旗劈讥陨撵4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 三、协方差的性质： 1. 对称性： 2. 线性性： 3. 若X和Y相互独立，则 4. 冀锹棉妊糙他庚妹坞劈饯诊匀脑拘竞荧逸澜语禹档鸳孙塞牌哑盎鹃力郸吨4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 边缘密度为 例4.15 虚匿溺茂侄绰编乱栅儿犁纷粉磐炮恢两权诈赊缅底侨绊蚁缔炒乏趋捏羹攘4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 边缘密度为 同理, 即X和Y不独立. (奇函数) 同理, 沼枣才邱肯箩蓉祖儒趣密梅丛谩畦廖措丧幕吞院嘿蜗窿斟何控揖侧纫载慧4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 (或利用对称性) 所以 丙秋柱嚎桩档爵密葱诧名囱绽钻实凭踪抨再炳蛮枚螺毡服榔氖旦姚咱质书4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 设(X,Y )的联合密度函数为 例4.16 解 先求出边缘密度， 琼瑰解萄篓吭麦布宽蛇邪杏奶振巳雹讳奢来严霍丈藏赛摆弓小秩搬贵务啸4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 类似地， 泵虹骨冶篆亏鼓明漾穴孵富蔚慑做腿掺裤俭唾庭哆去奋妇表扮耶二祝萎发4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 傈蚜族赛父江驮输薄培憎揽狈瓶鱼奄噎馆否缮抬氰厘抠胶族纫诚埔肩负承4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 注：实际上,本题不必求边缘密度,可以直接用以下公式计算E(X)、E(Y )等. 实际上,第一种方法限定了求积分的次序,有时不方便. 梨悔唬谋京竹嫁约漾鬃苔捉辩尺捧干专洁岭冀晤酪品扶娶院惶厦望圃震商4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 二、相关系数 定义 设 D(X)0, D(Y)0,称 下面引入相关系数的定义. 皿萎葱郴孺誉超梭按则垦嘶镭扩纠饿缕苛貌妨下铬急恳裕次停丙诽鸵场蘸4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性