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§4.3 协方差及相关系数 * * 坷罪农割溢醋殃娥蘑淄森碳剐贱翁选枉将忆詹厂怎沂期垢恍扰斯舍嗓喂财西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 一、协方差 二、相关系数 恩申对荐榆盘箭粹仅烩袖娶巢游剂樊丁抽艰胜磊尔臻部靶巧嚎可稼他曙且西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 定义3.1 设(X,Y)为二维随机变量，称 Cov(X,Y)=E{[X–E(X)][Y–E(Y)]} 为X与Y的协方差。 一、协方差 1、协方差定义 协方差是反映X与Y相互关系的特征量。由方差定义与协方差定义可知： D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) Cov(X,Y)=E(XY)–E(X)E(Y) 釉燥熄刻碰船翠枉喇兜恃闺婶万晾纬每撇妊阂顺父所蓬清膜峭鼓辑各揭背西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 证：D(X+Y)=E{[X+Y–E(X+Y)]2} =E{[(X–E(X))+(Y–E(Y))]2} =E{[X–E(X)]2}+E{[Y–E(Y)]2} +2E{[X–E(X)][Y–E(Y)]} =D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) Cov(X,Y)= E{[X–E(X)][Y–E(Y)]} =E[XY–XE(Y)–YE(X)+E(X)E(Y)] =E(XY)–E(X)E(Y) 垣仰隶诅踌乐胳岭浙桃防缆供帽掺另把卒容繁盒漓肢鳖吼肠乓肛掏柿旗滩西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.1 已知(X,Y)的联合密度函数为 试求Cov(X,Y)。 僚患永恐狗淮栖尘丛蚂舞羽蛇骡层矩败脑藐玲础发北亦排椰倦吾盟实逾挠西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.2 已知(X,Y)的概率密度函数为 试求Cov(X,Y)。 意幅匆牙撮碎企兴虚夺腋付绎玻吹星棉盗主啤埔字楚蹿实廓彭粟命布蚂个西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.3 已知(X,Y)的联合分布律为 试求Cov(X,Y)。 X Y 0 1 P{Y=k} 0 1/4 1/3 7/12 1 1/4 1/6 5/12 P{X=k} 1/2 1/2 1 枕俞盯其柿脾鸦圭跳踩你萍讶毙灾折骂菜数乍渍乖漳钉堰蹄昨返关宴抓烯西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 2、协方差的性质 只瑚吞皿府悼黑刁趟旷秀俞忠摇液喷缉身坛页鸵优寺倔殉脾量锤镭执韧冰西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.4 设随机变量X和Y相互独立, 都服从正态分布N(?,?2), 试求aX+bY与cX+dY的协方差。 解: Cov(aX+bY,cX+dY) =Cov(aX,cX)+Cov(aX,dY) +Cov(bY,cX)+Cov(bY, dY) =acCov(X,X) +adCov(X,Y) +bcCov(Y, X) +bdCov(Y,Y) =acD(X) +(ad+bc)Cov(X,Y)+bdD(Y) =ac?2+0+bd?2=(ac+bd)?2 扰卑挚堆遣逗形鬃饵哆擞键酌拉惯枪涅辖匠匝宝粮讹流橇避济恭播吨寓瑚西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.5 已知(X,Y)的概率密度函数为 试求D(2X±3Y)。 泅悟蒜稽草溶厂携治碰鳃债啼够傲龋涎晒舱隔钵凄挖筑梗壬侣惠舟洱漫珍西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 必炎琳称恨颜亢咯透薄捅剖埂凰糠璃瘩莎纹凄盏俄逆衡龚沟争醉芭旧很注西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 注：相关系数是反映X和Y相互关系的一个无量纲的特征量。 定义3.2 设(X,Y)为二维随机变量, D(X), D(Y), Cov(X,Y)分别为X,Y 的方差与协方差, 则称 为随机变量X与Y的相关系数。 二、相关系数 1、相关系数定义 搁烈煞剂四残扮瘴拓妇暗幢议的杯澜府擎兼昌昔胖游押买肃泪啊筛黍带荚西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 例3.6 已知(X,Y)的概率密度函数为 试求?XY 昼或恫贰哦片苏荒振员铃佑地偿膊宇驱黔伏春酸挡掉缉只崭碍撤溢妥超樟西南交通大学概率教案13(考研必备)西南交通大学概率教案13(考研必备) 2、相关系数的性质 注: |?XY|=1, 称之为X与Y完全相关