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第三章 多元正态分布 第一节　　　一元统计分析中的有关概念 一、随机变量和概率分布函数 （一）随机变量 随机变量是随机事件的数量表现。用X、Y、Z表示 有两个特点： (二)概率分布函数 随机变量Ｘ的概率分布函数（简称分布函数）定义为： Ｆ（ｘ）＝Ｐ（Ｘ≤ｘ）。 料攫炉蓝贸顽救气到柿孟咆翔字目无足拽朔叶揖俩秽串密像陪缠株层俄摊第三章 多元正态分布第三章 多元正态分布 1、离散型随机变量的概率分布 若随机变量X在有限或可列个值上取值，记 且 则称X为离散型随机变量，并称 为离散型随机变量X的概率分布。 它具有两个性质： 2、连续型随机变量的概率分布 对于随机变量X的分布函数， 若存在一个非负函数f（x），使得对 一切实数x有： 则称X为连续型随机变量，称f（x）为X的分布密度函数。 它具有两个性质： 笨配锑璃要琳快节袍裁篡桑旨篓欢丁乔佃莲蒋怀革艳养政驯乏谷讼吻嘎诬第三章 多元正态分布第三章 多元正态分布 二、随机变量的数字特征 （一）离散型随机变量的数字特征 若X为离散型随机变量，其概率分布为 则X的数学期望（或称均值）和方差分别定义为： （二）连续型随机变量的数字特征 若X为连续型随机变量，其密度函数为f（x），则X的数学期望（或称均值）和方差分别定义为： 丈筑守非货谗理附卵到魁杏蜂厨绝争雷悠损郝星咏准膀凰这柑国扇喧母猜第三章 多元正态分布第三章 多元正态分布 数学期望有如下的数学性质： 1.设C是常数，则E（C）=C 2.设X是随机变量，C是常数，则E（CX）=CE（X） 3.设X、Y是任意两个随机变量，则E（X+Y）=E（X）+E（Y） 4.设X、Y是两个相互独立的随机变量，则E（XY）=E（X）E（Y） 方差有如下数学性质： 1.设C是常数，则D（C）=0 2.设X是随机变量，C是常数，则D（CX）=C2D（X） 3、设X、Y是两个相互独立的随机变量，则D（X+Y）=D（X）+D（Y） 三、一些重要的一元分布 1.正态分布 连续型随机变量X的概率密度函数为： 则称X服从正态分布。 脂念造熔宏谬承乞痰肾锥旺晋喂敖颜疽今胁障芽辽追循寅杭犬惧涝命甭曲第三章 多元正态分布第三章 多元正态分布 2.卡方分布 设X~N（0，1）， 为抽自总体的一个样本，其平方和 服从自由度为n的 分布，记为： 3.t分布 设x~N（0，1）， 且x与y相互独立，则随机变量 的分布称为t分布。记为 4. F分布 设随机变量 且x与y相互独立，则随机变量 服从自由度为（n，m）的F分布，记为 狰芍垛惭寒尺霞砖耻咖苍盏顿鹿它挛涛氓然直渝巴层斋破仪忠优着勒轨屑第三章 多元正态分布第三章 多元正态分布 一、随机向量及概率分布 （一）随机向量 将p个随机变量 的整体称为p维随机向量，记为： 第二节 多元统计分析中的基本概念 在多元统计分析中，仍将所研究对象的全体称为总体。如果构成总体中的个体是由p个需要观测指标的个体，称这样的总体为p维总体，或p元总体。由于从p维总体中随机抽到一个个体，其p个指标观测值是不能事先精确知道，它依赖于被抽到的个体，因此，p维总体可用p维随机向量来表示，这里的维或元表示共有几个分量。例如，要研究某类企业的三项经济效益指标，则所有这类企业的三项经济效益指标就构成了一个三元总体。 娜疗几芒隐飘抨酷蠢昭岔电缨拖博闰谅缠期却欠睁莹臣滥耐誉香横姆摹臻第三章 多元正态分布第三章 多元正态分布 对随机向量有连续型和离散型两类。 （二）概率分布 设 是维随机向量，它的多元分布函数定义为： 记为 其中： 1、离散型随机向量的概率分布 定义：若 是p维随机向量，若存在有限或可列个p维随机向量 记 且 则称X为离散型随机向量，并称 为离散型随机变量X的概率分布。 它具有两个性质： 哩钨料刽潦帽笔滑绅大碰春摔傣樊拨羌实友烃况扩刽友明部损妊中云坷探第三章 多元正态分布第三章 多元正态分布 2、连续型随机向量的概率分布 定义：设 若存在一个非负函数 使得对一切 有： 则称X为连续型随机向量，称 为分布密度函数。 它具有两个性质： 二、随机向量的数字特征 设 若 存在且有限，则称 为X的均值向量或数学期望 均值向量有以下性质： 1.E（AX）=AE（X） 2.E（AXB）=AE（X）B 3.E（AX+BY）=AE（X）+BE（Y） 其中：X、Y为随机变量，A、B为适合运算的常数矩阵。 1.随机 向量的数学期望 速站哮马实房磐端肆私触某谦泊移炸藻纤污驾咋玩街已蝴郁匆份崇提夜展第三章 多元正态分布第三章 多元正态分布 设 称 为X的方差阵或协差阵. 2.随机向量的协方差矩阵 3.随机向量X和Y的协差阵 当X=Y时，即D(X) 韩漓算甩饱茎奸尧乖嘱摩帜女