功率谱密度和相关函数的关系.pptVIP

应用统计与随机过程 主讲：杜青松 第二章　随机过程的基本概念 本章学习的主要内容 ★随机过程的概念和定义 ★随机过程的统计特性分析 ★平稳随机过程 ★各态历经过程 ★随机过程的联合分布与互相关函数 ★随机过程的功率谱密度 2.5 随机过程的联合分布与互相关函数 ★两个随机过程的联合分布函数 ★两个随机过程的互相关函数 2.6 随机过程的功率谱密度 ★功率谱密度的概念和定义 ★功率谱密度与相关函数的关系 ★两个随机过程的互功率谱密度 ★功率谱密度的计算举例 本堂课的作业 ★第100页习题 2.35 2.36 ★第101页习题 2.38 2.39 ★第101页习题 2.42 2.43 2.5.1 两个随机过程的联合分布函数 ★ 定义及特性 　　设有两个随机过程X(t)和Y(t)，它们的分布函数分别为n维和m维，即FX(x1, x2, … , xn；t1, t2, … , tn)和FY(y1, y2, …, ym；t’1, t’2, … , t’m)，则定义这两个随机过程的n+m维联合分布函数为 　　 n+m维联合概率密度为 2.5.1 两个随机过程的联合分布函数 ★ 定义及特性（续） 　　如果两个随机过程X(t)和Y(t)相互独立，则有 2.5.1 两个随机过程的联合分布函数 ★ 定义及特性（续） 　　如果两个随机过程X(t)和Y(t)的任意n+m维联合概率密度与时间起点无关，即有 　　则称X(t)和Y(t)是狭义联合平稳的。 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★互相关函数的定义 　　设有两个随机过程X(t)和Y(t)，定义它们之间的互相关函数为 　　式中fXY(x,t1;y,t2)是X(t)和Y(t)的二维联合概率密度。 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★互协方差函数的定义 　　设有两个随机过程X(t)和Y(t)，定义它们之间的互协方差函数为 　　式中mX(t)和mY(t)分别为X(t)和Y(t)的均值。 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★广义联合平稳的定义 　　如果两个随机过程X(t)和Y(t)各自的均值都与时间无关，而互相关函数又仅为时间差值τ的单值函数，即有RXY(t1,t2) = RXY(τ) ，其中τ= t1-t2 ，则称X(t)和Y(t)之间是广义联合平稳的。此时的互相关函数不再是τ的偶函数。 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★两个随机过程的互相关系数 　　如果两个随机过程X(t)和Y(t) 之间是广义联合平稳的，定义它们的互相关系数为 　　 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★互相关函数的性质 　　1、 RXY(τ) ＝ RYX (－τ) 　　∵ RXY(τ) =E[X(t)Y(t- τ)]= E[Y(t- τ) X(t)] 　　　= RYX (－τ) 　　2、 ｜RXY(τ) ｜2≤ RX (0) RY (0) 　　3、 ｜RXY(τ) ｜≤ RX (0)+ RY (0) 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★相互独立、不相关和正交的概念 　　1、两个随机过程X(t)和Y(t) 互相独立 　　如果对任意的t1, t2, … , tn和t’1, t’2, … , t’m有 　　 　　则称X(t)和Y(t) 之间是相互独立的。 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★相互独立、不相关和正交的概念（续） 　1、两个随机过程X(t)和Y(t) 互相独立（续） 　　这时的二维概率密度为 　　 　　于是，有 　　　RXY(t1,t2) =E[X(t1)Y(t2)]=mX (t1) mY (t2) 　　　KXY(t1,t2) =0 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★相互独立、不相关和正交的概念 　　2、两个随机过程X(t)和Y(t) 不相关 　　如果两个过程X(t)和Y(t)的互协方差函数为零，或者互相关函数为常数，即有 　　 KXY(t1,t2) =0 　或 RXY(t1,t2) =常数 　　则称X(t)和Y(t) 之间互不相关。 　　如果两个过程互相独立，则必不相关。反之不然。 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★相互独立、不相关和正交的概念 　　3、两个随机过程X(t)和Y(t) 正交 　　如果两个过程X(t)和Y(t)的互相关函数为零，即有 RXY(t1,t2) =0 　　则称X(t)和Y(t) 之间正交。 　　正交也一定不相关。 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★例题 　　[例2.5.1]设两个随机过程 　　其中Φ为随机变量，并均匀分布在0~2π之间。时间t=…,-2,-1,0,1,2,…;ω0= 2π f0，f0为正整数。 2.5.2 两个随机过程的互相关函数 ★例题（续） 　　[例2.5.2]设平稳随机过程X(t)