行情客户端系统.docVIP

行情客户端应用程序接口 2006年10月19日 文件版本号 修正日期 备 注 V1.01 2007-03-28 首次发布 V1.02 2009-08-07 修改示例程序，添加Join等待 目录 第1章 介绍 1 第2章 体系结构 1 2.1 通讯模式 1 2.2 数据流 2 第3章 运行模式 1 3.1 工作线程 1 3.2 本地文件 1 第4章 开发接口 1 4.1 CFfexFtdcMduserSpi 接口 1 4.1.1 OnFrontConnected 方法 1 4.1.2 OnFrontDisconnected 方法 1 4.1.3 OnHeartBeatWarning方法 2 4.1.4 OnRspUserLogin方法 2 4.1.5 OnRspUserLogout 方法 3 4.1.6 OnRtnDepthMarketData方法 4 4.1.7 OnRspError 方法 6 4.2 CFfexFtdcMduserApi接口 7 4.2.1 CreateFtdcMduserApi方法 7 4.2.2 Release 方法 7 4.2.3 Init 方法 8 4.2.4 Join 方法 8 4.2.5 GetTradingDay方法 8 4.2.6 RegisterSpi 方法 8 4.2.7 RegisterFront 方法 9 4.2.8 SubscribeMarketDataTopic方法 9 4.2.9 ReqUserLogin 方法 9 4.2.10 ReqUserLogout 方法 10 第5章 开发示例 12  介绍 行情客户端系统API是一个基于C++的类库, 通过使用和扩展类库提供的接口来实现行情数据的接收。该类库包含以下5个文件： 文件名 版本 文件大小 文件描述 CFfexFtdcMduserApi.h V1.02 11,441 字节 行情接口头文件 CFfexFtdcUserApiStruct.h V1.02 40,238字节 定义了UserAPI所需的一系列数据类型的头文件 CffexFtdcUserApiDataType.h V1.02 142,601 字节 定义了一系列业务相关的数据结构的头文件 CFfexmduserapi.dll V1.02 983,121 字节 动态链接库二进制文件 Cffexmduserapi.lib V1.02 3,530 字节 导入库文件 支持MS VC 6.0，MS VC.NET 2003编译器。需要打开多线程编译选项/MT。 体系结构 行情API使用建立在TCP协议之上FTD协议与交易所的行情发布服务器进行通讯。行情发布服务器负责行情信息的产生与发布，但不参与交易过程。参与交易需要使用另外的“交易员API”。 通讯模式 FTD协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。通讯模式实际上就是通讯双方协同工作的方式。 行情发布涉及的通讯模式共有二种： 对话通讯模式 广播通讯模式 对话通讯模式是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。例如登入与登出。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。 广播通讯模式是指交易所端主动，向市场中的相关会员发出相同的信息。例如行情等。 通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。也就是说，一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文，一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。 无论哪种通讯模式，其通讯过程都如图1所示： 各通讯模式的工作过程 数据流 行情发布支持对话通讯模式、广播通讯模式： 对话通讯模式下支持对话数据流： 对话数据流是一个双向数据流，会员系统发送请求，行情发布系统反馈应答。交易系统不维护对话流的状态。系统故障时，对话数据流会重置，通讯途中的数据可能会丢失。 广播通讯模式下支持行情数据流： 行情数据流是一个单向数据流，由行情发布系统发向会员系统，用于发送行情信息；行情流是一个可靠的数据流，行情系统维护整个系统的行情流，在一个交易日内，会员系统断线恢复连接时，可以请求行情系统发送指定序号之后的行情流数据。 行情服务所提供的行情内容是按照主题组织的。每个主题包括一组合约的行情，还包括了行情发布内容和发布方式，包括行情深度、采样频率、延迟时间等。交易所会公布各行情主题的具体内容，并设定每个行情用户所能订阅的行情主题。每个行情主题对应着一个行情流。 要获得行情通知，客户端必需在连接行情服务器时，订阅一个或多个行情发布主题。 运行模式 工作线程 交易员客户端应用程序至少由两个线程组成，一个是应用程序主线程，一个是交易员API工作线程。应用程序与交易系统的通讯是