第二章商业银行的资本管理.pptVIP

3、建立流动性风险量化监管标准。 危机爆发的前几年，全球金融市场较低的利率水平以及金融交易技术的创新，增强了资本市场活力，银行融资流动性和资产流动性同时扩大，对金融市场流动性的依赖性明显增强。 本轮危机暴露出欧美大型银行过度依赖批发型融资来源的内在脆弱性。为增强单家银行以及银行体系维护流动性的能力，2009年12月巴塞尔委员会发布了《流动性风险计量标准和监测的国际框架（征求意见稿）》，引入了两个流动性风险监管的量化指标： 一是流动性覆盖率（LCR），用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。 二是净稳定融资比率（NSFR），用于度量中长期内银行解决资金错配的能力，它覆盖整个资产负债表，目的是激励银行尽量使用稳定资金来源。 4、确定新监管标准的实施过渡期。 鉴于目前全球经济复苏存在不确定性，为防止过快引入新的银行监管国际标准对经济复苏潜在的不利影响，按照G20领导人的要求，巴塞尔委员会从宏观和微观两个层面对国际新监管标准实施可能带来的影响进行了评估。 根据评估结果，2009年9月12日召开的中央银行行长和监管当局负责人（GHOS）会议决定设立为期8年（2011年-2018年）的过渡期安排。 各成员国应在2013年之前完成相应的国内立法工作，为实施新监管标准奠定基础，并从2013年初开始实施新的资本监管标准，随后逐步向新标准接轨，2018年底