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多因子or事件驱动，鱼与熊掌如何兼得？
——基于风格回复的多因子动态调仓策略
史庆盛
广发证券金融工程
2014年8月
目 录
一、多因子ALPHA策略回顾
二、基于风格回复的组合调仓策略
三、实证分析
四、总结和展望
一、多因子ALPHA策略回顾
图1.基于多因子的alpha策略框架
基于宏观周期 风
格
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