常见随机变量的联合分布.pptVIP

第三节、常见随机变量的联合分布 * 一、多元均匀分布 1、二元均匀分布 设G是平面有界区域，L(G)是区域G 的面积，称随机变量X和Y的联合分布为区域G上的二元 均匀分布，如果其联合密度为 特别，若G={(x,y):a≤x≤b, c≤y≤d}是一矩形，则 2、边缘分布和条件分布 二元均匀分布的两个边缘分布、 条件分布，都与区域的形状密切相关． 例3.15 假设连续型随机向量(X,Y)在矩形G={(x,y):0≤ x≤2, 0≤y≤1}上的密度为常数，而矩形G之外为0． 求边长为X和Y的矩形面积S=XY的概率分布． 图3.4 例3.15插图 xy=s xys xys y 1 O 2 x 设F(s)为S=XY的分布函数，则当s≤0时=0；当s≥2时F(s)=1． 对于0s2，曲线xy=s(0x2)将矩形G={(x,y):0≤x≤2, 0≤y ≤1}分为两部分（见图3.4）：曲线的上方xys和曲线的下方 xys；曲线xy=s(0x2) 与矩形上方的边的交点为（s,1）． 于是，对于0s2，有 最后，得S的概率密度 解 随机向量(X,Y)的密度概率为 三、二元正态分布 1、二元正态密度 称随机变量X和Y的联合分布是二元 正态分布，如果其联合密度为 其中exp{?}=e{?} ， 图3.6是二元正态密度的图形．二元正态分布有5个参数： 图3.6 二元正态密度图 2、二元正态分布的边缘分布 二元正态分布的两个边缘 分布——X的分布和Y的分布都是正态分布： 证明 以 φ1(x)和φ2 (y)分别表示X和Y的概率密度．设 可见由联合密度求边缘密度的一般公式，有 于是 ．同理可得 3、二元正态分布的条件分布 变量X关于Y(以及Y关于X)的 条件分布也是正态分布．以φ1|2(x|y)和φ2|1 (y|x)分别表示X 关于Y=y和Y关于X=x条件概率密度，则 *