2015年华南师范大学金融建模竞赛赛题-数学科学学院.doc

2015年华南师范大学金融建模竞赛赛题 以某种机械化的方式预测市场，形成程序化交易策略以创造超额收益，是证券市场投资者的永恒目标之一。 标准金融学理论经常将有效市场假说作为研究的基础。对于处在金融市场中的各种投资者来说，“市场有效性”却是一个不甘心接受的命题，几乎所有的投资者都在对资产的未来价格进行着各种各样的预测。证券市场上“基本面分析”和“技术分析”的盛行，说明人们始终没有放弃对市场进行一定程度的预测。 ? 竞赛主题 本次建模大赛的主题围绕“预测中国股票市场”展开。 你可以对个股、行业板块、概念板块、地区板块或大盘指数等你关注的资产（组合）的价格走势进行短期（如3-5天、1-2周等）的预测分析，也可以对你关注的资产（组合）进行较长期（半年以上）的预测分析。 目标要求 1. 建立你的分析指标（可以是你特别设计的指标，也可以是市场上常用的指标及其组合，这些指标可以是反映基本面信息的，也可以是纯粹的技术指标，例如某段时间的平均换手率、股权分布等）体系，提出你的预测方法，利用我国证券市场2014年5月1日至2015年5月31日的真实历史数据对你提出的预测方法进行实证检验，以证明你的预测方法是有效的。 这一部分工作最后以学术论文格式提交，格式请参考《华南师范大学学报》文章。 2. 以你的预测方法为基础设计交易策略并把你的交易策略程序化。利用我国证券市场201 4年5月1日至2015年5月31日的真实历史数据对你提出的交易策略进行模拟检验，以证明你的交易策略有较高的成功率，能给你带来较高的收益（比如与同期上证指数、深证指数或沪深300指数的收益率比较） 这一部分工作原则上要求提交程序代码（推荐使用Matlab）以及实验所用数据，使评审人可在计算机上再现你所声称的“业绩”。 3. 建模所针对的个股（或板块、指数等）由参赛队自选，作品的具体名称由参赛队自拟。 建模规范 1. 不能“利用未来信息预测未来”。本建模竞赛的检验事实上是一种实验室检验，由于用以检验你的预测方法和交易策略的数据是过去的历史数据（2014年5月1日至2015年5月31日），因此你在形成你的预测方法和交易策略的过程中不能使用该时段及其后的历史数据。 2. 利用至多5种技术分析指标（可以是市场上公开的指标，也可以自己设计指标）制定股票交易策略，给出买卖时机和委托成交量的确定。 3. 遵循市场的交易规则：如涨跌幅限制，T+1制度等；模型必须考虑交易费用（交易佣金和印花税等）。 4. 不支持融资融券操作。 5. 在对模型的实证检验中，假设初始资金为100万元人民币，请合理使用你的资金。 竞赛纪律 参赛团队必须独立研究、写作，提交作品，组委会对提交的作品进行集中评审。竞赛期间参赛队员可以参阅各种资料，但不能抄袭；可向他人有限咨询但不可邀他人实质参与。违纪行为一经发现，团队将被取消参赛资格。 竞赛作品提交 1. 提交时间：2015年6月11日— 6月15日，逾期不再接收。 2. 提交邮箱：scnujinrong2015@163.com；chenqb@ (请在邮件主题写明第一作者姓名和“2015年华南师范大学金融建模竞赛参赛作品”字样) 赛事进程 1.? 建模竞赛：2015年5月18日—6月15日（4周），6月11日—6月15日提交作品。 2.?第一轮评审：2015年6月16日—6月28日。 3.?入围者答辩：2015年6月30日—7月5日（具体日期待定，届时直接通知参赛队负责人）。 4.?颁奖：待定 评奖规则 本竞赛组委会将聘请专家对参赛作品进行评审，第一轮排名的依据由以下两方面得分加权形成： 1. 根据参赛作品的建模规范、论文规范及学术价值、作品中已经进行的对模型的模拟检验结果，对参赛作品进行初步评分； 2. 评审组根据参赛队提交的程序化交易策略利用2015年6月15日之后的数据进行约2周的模拟交易，利用此模拟交易的成果对作品进一步评分。 奖项设置 本届竞赛设一等奖2队，二等奖3队，三等奖5队，获奖参赛队将获得荣誉证书和奖金；成功提交合格建模作品的参赛队均将获得优秀奖证书。 华南师范大学数学科学学院 华南师范大学数学科学学院金融数学系 2015年华南师范大学金融建模竞赛组委会 2015年5月18日