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一、项目完成情况 项目名称 具有机制转换的投资组合选择问题的研究 课题组成员 陆晨茜、邹杰、陶德鹏、刘甜、李娇娇 负责人 邹杰 ? 解决的 键问题：通过引入A ( λ,ω) : maxE{?ωXT 2 ?λXT } 的辅助 项目完成情 问题，将随机时域下求解最优投资策略转换为在固定时域下 况（解决的 的求解 键问题、 ? 技术：动态规划、数学归纳法、均值方差模型 技术、创新 ? 创新点：关于随机性时域的投资组合策略选择问题上，在投 点、社会效 资过程的每个阶段初始，引入随机资金流的项目，使得到的 益等） 投资策略更为实际化、灵活化 [1] Huiling Wu, Zhongfei Li. Multi-period mean –variance portfolio selection with regime switching and a stochastic cash flow [J]. Insurance: Mathematics and Economics，2012,50 :371–384. [2] 范 婷，曾 玲，霍忠诚. 基于区间数收益率的投资组合选择模型[J]．桂林电子科技大学学报, 2012,32(2): 167-169. [3] 汉斯-皮特·多伊奇. 金融衍生工具与内部模型［M］．北京：经济管理出版社, 2010: 26-130 . 项目研究主 [4] 孔辉利. 资产组合选择的均值方差模型[J] 要参考文献 内蒙古科技与经济，2012,22：45 . [5] 李 蕊. 具有模糊收益率的投资组合选择模型［J］．信阳 范学院学报：自然科学版, 2013,26(2):168-172. [6] 陈共,周升业,吴晓求.证券投资分析.中国人民大学出版社,北京,2000. [7] 李腊生， 刘磊， 李婷. 基于投资者异质性的投资组合选择与证券市场价格[J]. 中国证券期货，2013,30（2）:40-48. 主要研究调 无 查区域 研究成果提 汇总成论文的形式 交形式 经费支出情 共拨付0 元，已使用 500 况 元，主要用于差旅、打印资料、购买书籍 经专家评定： 项目评定结 同意（√ ）、不同意（ ）该项目结题，为合格项目（ √ ）、优秀（ 果 ）项目。 院团委（盖章） 二、项目验收情况 姓名 工作单位 职称职务 吴泉英 数理学院 教授 项目验收专 马锡英 数理学院 教授 家情况 陈洋 数理学院 讲 梁雪 数理学院 讲 专 家综合意见 投资组合选择问题是金融数学中的一个重要课题。在一定的风险下，如何 选择投资策略达到最大的收益、如何是模型更加贴近实际是很多国内外学者致 力研究的问题。该项目小组考虑的这个模型，既考虑到随机时域，又考虑到随机 现金流是模型更