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第4章 随机变量与数学期望 胡良剑 东华大学理学院 Ljhu@dhu.edu.cn 第2学院楼543 内容提要 4.1 随机变量 4.2 随机变量的类型 4.3 随机变量的联合分布 4.4 数学期望 4.5 期望的性质 4.6 方差 4.7 协方差和相关系数 4.8 矩母函数 4.9 切比雪夫不等式和大数定律 4.1 随机变量 随机变量X：定义于样本空间S上的函数。随机变量的取值具有随机性，我们对它的取值及对应的概率感兴趣。 4.1 随机变量 例4.1.1令随机变量X表示两颗相同骰子的点数之和. 则 4.1 随机变量 随机变量的分布函数F(x)：定义于实数域R上的函数 性质：分布函数F(x)单调上升，且 4.1 随机变量 例4.1.3 假设随机变量X有如下的分布函数 求X大于1的概率。 4.2 随机变量的类型 离散型随机变量：取值集合有限或者是一个数列xi, i=1,2, …。 概率质量函数 性质： 4.2 随机变量的类型 例4.2.1 已知随机变量X的概率质量函数满足 求常数c的值，并求X的分布函数。 4.2 随机变量的类型 4.2 随机变量的类型 连续型随机变量：随机变量的可能的取值是一个区间。 概率密度函数f(x)：对任意一个实数集B有 性质1： 性质2：设连续型随机变量X的分布函数F(x)连续且 4.2 随机变量的类型 性质3 注意： 连续性随机变量单点概率为0 密度f(x)不是概率，可以大于1. 4.2 随机变量的类型 例4.2.2设X为一连续型随机变量,其概率密度函数为 试求C的值以及P{X1} 。 习题 P86 ex1, ex4, ex8 4.3 随机变量的联合分布 随机变量X和Y的联合分布函数 性质： 与X，Y各自的分布函数FX(x)及FY(y)的关系 4.3 随机变量的联合分布 二维离散型随机变量：联合概率质量函数 性质 与X，Y各自的概率质量函数的关系 4.3 随机变量的联合分布 例4.3.1 假设有3个电池是从一组3个新电池，4个旧电池，和5个坏电池中随机选择的。如果用X和Y来分别表示被选中的新电池的个数和旧电池的个数，求X和Y的联合概率质量函数。 4.3 随机变量的联合分布 4.3 随机变量的联合分布 二维连续型随机变量：联合概率密度函数f(x,y),对二维实平面里的任意集合C有 性质1 性质2 4.3 随机变量的联合分布 与X，Y各自的概率密度函数（边缘密度函数）的关系 4.3 随机变量的联合分布 例4.3.3 X和Y的概率密度函数为 计算(a)P{X1,Y1}；(b)P{XY}； (c)P{Xa}（a?0）。 解：用公式 4.3 随机变量的联合分布 随机变量的独立性: 设X和Y为两个随机变量，若对任意两个实数集A和B，有 则称X与Y相互独立。 4.3 随机变量的联合分布 一般随机变量独立等价性条件(分布函数)： 离散型随机变量独立等价性条件(质量函数)： 连续型随机变量独立等价性条件(密度函数)： 4.3 随机变量的联合分布 例4.3.4 设X和Y为相互独立的随机变量且有相同的密度函数， 试求随机变量X/Y的密度函数。 解： 第一步，求X/Y的分布函数； 第二步，分布函数求导，得密度函数。 4.3 随机变量的联合分布 推广到n维随机变量的联合概率分布。 联合分布函数 独立性 4.3 随机变量的联合分布 P86ex7 假设某一收音机电子管的寿命是一随机变量，且其概率密度函数为： 令Ei, i=1,2,3,4,5表示在前150个小时内第i个电子管需要更换，且其相互独立。求在前150个小时内，收音机内2/5的电子管需要更换的概率为多少？ 习题 P86 ex9, ex10, ex11, ex13, ex17 4.4 数学期望 离散型随机变量的数学期望 例4.4.1令X为掷一颗骰子所得到的点数，求E[X]。 4.4 数学期望 信息度量的性质: (i)如果X=x的可能性p越小，那么消息X=x传达的信息量I(p)就应该越大。 (ii) I(pq)=I(p)+I(q). 考虑取值于x1, …, xn的随机变量X，对应的概率分别为p1,…,pn。用I(pi)= -log2(pi)代表X=xi所传达的信息量. 当X的取值发生改变时所传达的信息量的期望值为 信息论中，H(X)被称为随机变量X的熵。 4.4 数学期望 连续型随机变量的数学期望 例4.4.4 (改)假设你在等18路公交车，由你的经验知道，你需要等的分钟数X是一个随机变量，其概率密度函数为： 求等待公交车到来需要时间的期望。 4.5 期望的性质 例4.5.1 （启发性的例子）假设X的概率质量函数 P(0)=0.2, P(1)=0.