最优化方法08答题.ppt

第八章 惩罚函数法 罚函数法 对于一般的约束优化问题 §8.1 外罚函数法 §8.1 外罚函数法 例8.1 求解约束问题 外罚函数法 设辅助函数为 外罚函数法 考虑下面的增广目标函数 外罚函数法(等式约束问题) 对于等式约束问题,构造如下增广目标函数 外罚函数法(等式约束问题) 当s 充分大时,要使P(x,s )取极小值, 应充分小,即P(x,s )的极小点充分逼近可行域. 外罚函数法(不等式约束问题) 可以构造增广目标函数 例题(不等式约束问题) 例题(不等式约束问题) 故 外罚函数法 在上面的两个例子中,当s →+∞时,P(x,s )的最优解x(s )趋向于极限x*.而x*即为原约束问题的最优解. 不过x(s )往往不满足约束条件,在迭代过程中, x(s )从可行域的外部逐步趋于原问题的最优解. 因此上面的方法称为外罚函数法. 通过一系列无约束最优化问题来求解约束最优化问题称为序列无约束极小化方法SUMT (Sequential Unconstrained Minimization Technique),因此外罚函数法又称为SUMT外点法. 外罚函数法(一般约束问题) 构造如下增广目标函数 外罚函数法(算法步骤) 算法8.1 外罚函数法 外罚函数法(收敛性) 对SUMT外点法产生的点列{xk}, 外罚函数法(收敛性) 外罚函数法(收敛性) 如果原来约束问题有多个最优