债项评级系统_用户需求说明书.doc

债项评级系统 用户需求说明书 制作单位：风险管理部 文档版本号: BOC-ITSC-URS-2015-0670 日期：2015-05-124 保密级别： 保密 编写人员: 阮小二、刘德华、李小小、马勇胤、韦爵爷、张国成、张轶芳、王沪宁 校对人员: 阮小二、刘德华、王钢 业务部门总经理室成员签字： 年 月 日 文档更改记录表 A – 添加的 M – 修改的 D – 删除的 更改号 日期 图号 表号 段落号 AMD 题目或简短描述 更改 申请 号  目 录 第一章 概述 5 1.1编写目的 5 1.2项目背景 5 1.3基本定义 5 第二章 业务概述 6 2.1业务概述 6 2.2业务处理流程 6 第三章 功能描述 7 3.1功能分类 7 3.2功能描述 7 3.3报表要求 7 3.4有关计算方法、计算公式 7 第四章 界面要求 8 第五章 其它要求 9 5.1非功能性需求 9 5.2其它要求 11 参考资料 12第一章 概述 1.1编写目的 为了推进我行全面风险管理体系建设、提升风险计量技术水平，满足银监会在新形势下的监管要求，使我行的信用风险计量水平全面达到内部评级法初级法的标准，并奠定向内部评级法高级法过渡的基础，需建设一个具备较强的信息共享能力和良好的扩展性的应用系统，故我部提出本债项评级系统的需求。 通过该系统的实现，本期将可应用内部评级模型，即债项的违约损失率客户的违约概率、违约时风险估算，风险调整后的利润资本回报率等代表借款人综合效率的指标，有效地支持为客户“量身定做”关系策略和授信方案，从而实现对客户价值的管理通过对日常经营以及决策的指导，力求取得风险与收益的最佳平衡。 1.2 待开发的系统的名称：债项评级系统 本项目的任务提出者：总行风险管理部 开发者：软件中心 用户：全辖授信业务部门及风险管理部门 目前我行的债项评级工作刚刚处于起步阶段，还未正式纳入授信审批流程。 在银监会正式发布的指引中，对债项评级有如下明确要求： “第二十六条 商业银行采用高级内部评级法，应通过独立的债项评级评估债项的损失风险，债项级别按照违约损失率大小排序。商业银行应考虑影响违约损失率的所有重要因素，包括产品、贷款用途和抵质押品特征等。对违约损失率有一定预测能力的债务人特征，也可以纳入债项评级。经监管部门认可，商业银行可以对不同资产考虑不同风险因素，以提高风险估计的相关性和精确度。 第二十七条 商业银行采用初级内部评级法，债项评级可以基于预期损失，同时反映债务人违约风险和债项损失程度；也可以基于违约损失率，反映债项损失的风险。债项评级应按照债项违约损失的严重程度排序。” 根据监管机构的这些明确要求，同时参考国内同业银行的普遍做法和为向高级法过渡做准备的要求，我行的债项评级工作计划采用基于违约损失率（LGD）的评级方法。未来债项评级将逐步运用到日常信贷风险分析过程，持续累积经验数据，不断优化评级计量方法和标准，并及时应用相关项目的最新项目成果，为日后实施高级内部评级法打好基础。 债项评级结果是授信审批决策、授信定价的重要依据和参考。债项的违约损失率 1.3基本定义 “债项”(Facility)是债务人承担的含有信用风险的金融工具。债项评级(Facility Rating)是评价特定债项内含的信用风险，是银行内部评级体系的重要组成部分。预期损失（E）=违约概率（PD）*违约损失率（GD）*违约敞口风险（EAD） 第二章 业务概述 2.1业务概述 信用风险作为商业银行面临的最大风险，对其实现定量评价是加强信用风险管理的基础。因此，需要运用信用评级的结果，对信用风险进行评价和度量。在巴塞尔协议中，允许商业银行运用其内部评级或是依靠外部评级机构的信用评级。在内部评级法规定，内部评级系统应当是“二维”的，即需要分别对客户和债项进行准确评级。其中，客户评级主要是针对银行客户的信用状况及风险作出客观、准确的评价；而债项评级则是针对特定债项（如贷款、债券）的结构、特征、用途等对其内含的信用风险进行评价。????? 违约风险是信用风险的主要起因，它用违约概率（PD）来表示，PD是指债务人在债务到期时发生违约的可能性。当违约发生时，其实际的损