张晓峒--计量经济学.ppt

12.9.2 面板数据（panel）型工作文件的建立，模型估计与检验 图12.35 面板数据（panel）型工作文件的个体固定效应模型估计结果 演讲结束. 动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次 去掉附加项影响 LLC检验是左单端检验。因为LLC = 4.27 -1.65，所以存在单位根。 EViews 7 操作步骤：在面板数据Group窗口点击View选Unit Root Test功能。在Test Type中选Common root –Levin, Lin, Chu。 12.7.1 LLC（Levin-Lin-Chu，2002）检验（相同根情形） 带常数项、自动方式 IPS检验是左单端检验，因为IPS= 5.15 -1.65，所以存在单位根。 EViews 7 操作步骤：在面板数据窗口点击View选Unit Root Test功能。在Test Type中选Individual root – Im, Pesaran。 12.7.2 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997, 2002，不同根情形） （1）Pedroni检验。包括4个统计量，11种检验方法。 Pedroni检验的原假设为“不存在协整关系”。所以有4个检验结果接受原假设（p值大于0.05），7个检验结果拒绝原假设（p值小于0.05），认为log(cp)，log(ip)有协整关系。 12.8．面板数据模型的协整检验 12.8．面板数据模型的协整检验 建立面板数据混合误差修正模型 建立面板数据个体固定效应误差修正模型 建立面板数据个体固定效应误差修正模型 （第4版321页） （第4版330页） 例12.4: 加入人力资本的生产函数研究 （File：5panel04） （File：5panel04a） 人均产出 y 对人均资本 K 的面板数据散点图 对数形式人均产出 Lny 对人均资本 LnK 的面板数据散点图 （File：5panel04） （File：5panel04a） 例12.4: 加入人力资本的生产函数研究 人均产出 Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图 对数形式人均产出Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图 结合图形分析，建立如下计量模型: （File：5panel04） （File：5panel04a） 例12.4: 加入人力资本的生产函数研究 file：li-12-1 file：li-12-1a file：li-12-2 file：li-12-3 file：li-12-3b file：7panel05 Cheng Hsiao Baltagi Baltagi著 白仲林主译 《面板数据的计量经济分析》，白仲林著，张晓峒主审，南开大学出版社，2008。 中文版 图12.3 图12.2 【案例12.1】（file: li-12-1）混合模型的EViews估计结果示例 【案例12.1】个体固定效应模型EViews估计结果示例 从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。 【案例12.1】 时点固定效应模型的EViews估计结果示例 【案例12.1】个体时点双固定效应模型EViews估计结果示例 【案例12.1】个体随机效应模型估计结果如下 （第4版314页）