股指期货日内交易技巧.pptVIP

股指期货日内交易 * 目 录 第一节 股指期货的交易特性 第二节 股指期货的日内波动特性 第三节 日内交易策略的设计---压力与支撑 第四节 日内交易策略的设计---盘整概率 第五节 日内交易策略的设计---止损设计 第六节 日内交易策略的设计---投入比例 第七节 日内交易策略的执行---心理调节 第八节 我们能帮助您 第九节 走向成功 股指期货指数（文华财经）日线图 * 趋势性跳空为主 破坏性跳空较少 股指期货的交易特性 股指期货不同于商品，自2010年4月116日到2012年1月20日为止的431个的交易日中仅有29次跳空，占有效交易日的6.73%，交易的连续性较高。 股指期货交易活跃的为距今1月左右的合约，商品期货3-6月，由于时间限制，股指期货交易的日线级别纠缠较少，而更多的是在日内纠缠。 股指期货采取现金交割方式，几乎无法实行类似商品期货中出现的逼仓，而10%的涨跌停板自沪深300指数公布以来未被触及，日内交易风险容易被锁定在一定范围内。 * 日内走势类型 * 股指期货日内波动特性 高低点差，最大248点，最小11.8点，平均60点波动空间，2%幅度 杠杆：5.88倍（中证期货），最大8.33倍（交易所） 投入：17%的保证金=15万 投入收益：0.236%--49.6%，平