第五讲多重共线性、异方差、自相关、随机解释变量问题-上机实习试题.pptVIP

内生性检验-hausman检验 Coefficients (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) ols iv Difference S.E. gdpp .3861803 .3817336 .0044467 .0023985 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(1) = (b-B)[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 3.44 Probchi2 =0.0637 当显著水平为10%，拒绝假设 即有内生性问题。 某地区商品出口总值与国内生产总值的关系研究。 五、案例：地区商品出口模型 调用数据库E:\博士计量课程软件应用\export-gdp 1、检验 （1）图示法检验 （2）D.W.检验： 在5%在显著性水平下，n=19，k=2(包含常数项)，查表得dL=1.18，dU=1.40， 由于DW=0.9505dL，故存在正自相关。 2、自相关的处理 （1）一阶差分法 R2=0.4747, D.W.=1.8623 由于DWdu=1.39(注：样本容量为18个)，已不存在自相关。 （2）广义差分法： ①采用杜宾两步法估计? 由