第5讲_时间序列计量经济模型试题.pptVIP

其中： 为相应的名义货币余额， 为物价指数(通常用GDP的平减指数表示), 为实际的国民收入(GDP)， 为季度通货膨胀率(根据综合物价指数衡量)。这里关于实际收入(产业规模)和机会成本变量的长期弹性分别由 给出。 其一般形式为： 第二阶段误差修正方程的一般形式是： 其中， ＝长期关系模型中的残差。 在具体建模中，首先要对长期关系模型的设定是否合理进行单位根检验，以保证 为平稳序列。其次，对短期动态关系中各变量的滞后项，进行从一般到特殊的检验，将不显著的滞后项逐渐剔除，直到找出了最佳形式为止。通常滞后期在 ＝0,1,2,3 中进行试验。 第四节 案例分析 中国城镇居民的生活费支出与可支 配收入关系的研究 表10.3是我国城镇居民月人均可支配收入（ ）和生活费支出（ ）的调整序列。现用EG两步法考察它们之间是否存在协整关系 最终得到误差修正模型的估计结果： 基本时间序列分析—Stata应用 时间序列的定义与扩展 实验基本原理 在利用stata对时间序列数据进行分析之前，我们通常需要定义时间变量。只有这样，我们才能方便地使用各种时间序列算子以及相关的时间序列分析命令。此外，有些时候，随着时间的推