第5讲非线性规划技巧.pptVIP

第五讲 非线性规划 非线性规划模型 事实上，客观世界中的问题许多是非线性的，给予线性大多是近似的，是在作了科学的假设和简化后得到的. 为了利用线性的知识，许多非线性问题常进行线性化处理. 但在实际问题中，有一些是不能进行线性化处理的，否则将严重影响模型对实际问题近似的可依赖型. “宇宙之大，粒子之微，火箭之速，地球之变，生物之迷，日用之繁”无一能离开数学。 ——华罗庚 * * 基础教研部：夏冰 数学规划模型 x~决策变量 f(x)~目标函数 gi(x)?0~约束条件 分类：线性规划 整数规划 非线性规划 重点：模型的建立和结果的分析 前面介绍了线性规划问题，即目标函数和约束条件都是线性函数的规划问题，但在实际工作中，还常常会遇到另一类更一般的规划问题，即目标函数和约束条件中至少有一个是非线性函数的规划问题，即非线性规划问题. 有一投资者有资金 5000 美元和两个可能的投资项目，令 xj（j = 1, 2）表示他分配到投资项目j 的资金（以千美元为单位）。从历史资料分析，投资项目1 和 2 分别有预计的年收益 20% 和 16%，同时与项目1 和 2 有关的总的风险损失由总收益的方差来衡量，由式 2x12 + x22 + (x1+x2)2 给出，即风险损失随着总投资和单项投资的增加而增加。投资者希望使期望的收益为最大，同时使风险损失为最小，应怎样进行投资？ 例5 项目投资问题 建立模型： maxZ = 20x1 + 16x2 ?? [2x12 + x22 + (x1 + x2)2] s.t. x1 + x2 ? 5 x1, x2 ? 0 其中非负常数 ? 反映风险损失和收益之间的权衡。① 当 ? = 0 时，他将资金全部投到最大期望收益的项目，属冒险型；② 当 ? ? ? 时，期望回收的目标收益可以忽略不计，主要考虑使风险损失为最小。 Carron（卡隆）化学公式年轻工程师 R 和 D 合成了一种轰动一时的新肥料，只用两种可互相替换的基本原料来制造。公司想利用这个机会生产尽可能多的这种新肥料，公司目前有资金 40000 美元，可购买单价分别为 8000 美元和 5000 美元的原料。当用数量为 x1 和 x2 两种原料合成时，肥料的数量Q 由下式给出： Q = 4x1 + 2x2 ? 0.5x12 ? 0.25x22 试确定购买原料的计划。 max Q = 4x1 + 2x2 ? 0.5x12 ? 0.25x22 s.t. 8x1 + 5x2 ? 40 x1, x2 ? 0 例6 生产计划问题 建立模型： 非线性规划模型按约束条件可分为以下三类： ⑴ 无约束非线性规划模型： ⑵ 等式约束非线性规划模型： ⑶ 不等式约束非线性规划模型： 针对上述三类非线性规划模型，其常用求解的基本思路可归纳如下： 如果生产某一类型汽车，则至少要生产80辆， 那么最优的生产计划应作何改变？ 汽车厂生产三种类型的汽车，已知各类型每辆车对钢材、劳动时间的需求，利润及工厂每月的现有量。 小型 中型 大型 现有量 钢材（吨） 1.5 3 5 600 劳动时间（小时） 280 250 400 60000 利润（万元） 2 3 4 制订月生产计划，使工厂的利润最大。 例4 汽车厂生产计划 设每月生产小、中、大型汽车的数量分别为x1, x2, x3 模型建立 小型 中型 大型 现有量 钢材 1.5 3 5 600 时间 280 250 400 60000 利润 2 3 4 线性规划模型(LP) 方法3：化为非线性规