股市模型课案.doc

深圳股市指数涨跌的因素分析及预测 摘 要 本文讨论了研判深圳股市（深证成指399001）指数涨跌的因素指标及其预测问题。 对于问题一，选定15个影响股市指数涨跌的指标，收集深证成指2014/7/1—8/20日共37天的日线数据，建立灰色关联度分析模型，利用Matlab软件计算参考数列与比较数列的关联度系数大小，经排序得到三个研判指标为乖离率（BIAS.6Y）、相对强弱指标（RSI.6RSI1）和心理线（PSY）。通过建立相关性分析模型检验三个指标的有效性，计算Pearson相关矩阵，比较指数涨跌与各指标的相关系数及对应的检验p值大小知，三个指标的相关系数分别为：0.68、0.5471和0.3927，与其他指标相关系数值相比较大，p值分别为：0、0.0005和0.0162，均小于显著水平，相关系数具有统计意义，故可认为这三个指标对研判股市指数涨跌有效。 对于问题二，收集2014/1/2—8/20日共156天的日线收盘指数，通过差分方法建立平稳时间序列模型，根据AIC定阶准则选取合适的时间序列模型为ARMA(2,2)，利用Matlab软件结合最大似然估计法对模型的各项参数进行估计，模型误差为白噪声时通过考核并进行数据预报，给出2014/8/21-9/3日的深证成指股市收盘指数的短期预测结果（见文中表4）。进一步利用信息的正向传递与误差的反向传播思想建立单输入多隐层单输出的BP神经