马科维兹投资组模合型实战.docVIP

一. 选取时间：2015.4.10---2015.6.9 共10周 选取对象：大金重工（002487）润邦股份（02483）伊立浦（002260） 中天龙集团（300063） 新开源（300109） 采集整理信息如下： 在matlab中输入如下程序进行分析： eprofit=[ 5.584 5.481 5.759 11.967 8.264]; ecov=[ 153.5742044 46.276506 2.933854 15.567442 23.777364; 46.276506 5718.970381 -20.067857 19.828146; 2.933854 18.970381 285.2129211 -104.984033 92.936354; 15.567442 -20.067857 -104.984033 482.0977122 63.829112; 23.777364 19.828146 92.936354 63.829112 133.4637822]; wit=ones(1,5)/5; [risk profit wit]=frontcon(eprofit,ecov); plot(risk,profit); grid on 由上图易得，收益风险比最大为1.0704055 此时这五个证券占比为： 大金重工（002487