《计量经济学》实验指导1概要.ppt

* * 实验步骤9：实验总结 通过实验，本模型的拟合结果如下： 解释各个参数的统计含义和经济含义。 实验报告撰写要点提示 （940.613) (0.006) (0.033) (8.738) =0.997, F=2717.238, N=25 * * 本实验的实际数据： 实验数据：1978－2014年数据。 1978－2014年中国的税收收入(y)、国内生产总值（x1）、财政支出（x2）和居民消费价格指数（x3） （来源：国家统计年鉴表（2015）7-4，表3-1，表7-1，表5-1） * * The End. * * * 实验步骤4：预测 模型预测包括两个方面：对E(y)的预测与对y的预测。 预测模式包括点预测与区间预测。 预测的误差主要来自两个方面：随机抽样误差和干扰因素误差。 * * 对E(y)的预测 （1）在方程对象窗口中，选择菜单forecast，弹出forecast对话窗口，在series name下面分别给预测值与标准误命名consf和se1。 （2）在输出结果output中，选择输出预测图forecast graph与预测评估表forecast evalution。默认其他设置。 （3）点击OK，输出结果。 * * Forecast 对话窗口 * * E（y）预测结果：图与评估表 预测图 评价表 由评估表可以发现：本模型 具有良好的预测能力。 * * E（y）预测结果：预测值与标准误 标准误 预测值 * * 对y的预测 （1）假设2001年和2002年人均GDP分别达到5100元和6500元。预测2001年和2002年的人均消费额及其95％预测区间。 （2）操作方式：首先在对工作文件的观测值范围range进行修改。方式是在主菜单或者工作文件菜单上，点击proc-structure/resize current page，弹出workfile structure对话框。 （3）在对话框中，将end的年份修改为2002。 （4）点击OK，即修改了工作文件的观测值范围。 （注意：一种简单的方式就是双击workfile上的range，弹出对话窗口后修改。） * * 对y的预测（续） （4）打开序列gdpp，将其变为可编辑状态，将2001和2002年数据输入。 （5）回到方程对象窗口，点击forecast，进入预测设置窗口。在序列名下，将预测值和标准误分别命名为cospf2和se2。默认其他设置。 （6）点击OK，输出预测图、评估表。同时可以通过打开conspf2和se2查看2001和2002年的实际预测值以及预测误差。 * * Workfile structure 窗口及修改后数据 修改 将2015年和2016年数据输入 * * Forecast 设置窗口 * * y预测图与评估表 * * y的预测值与预测标准误 预测值 标准误 * * 本实验的基本结论 （1）实验估计的模型结果如下： （2）参数检验结果均显著。 （3）本模型具有良好的预测功效。 （4）本模型具有一定的缺陷，如没有考虑前期收入与消费的影响，也没有考虑时间序列的趋势性等，因此本实验结果值得进一步探讨。 （14.889) (0.0072) n=23, R2=0.993 * * 实验的实际数据： 实验数据：1978－2014年中国居民人均消费额与我国人均国内生产总值，共计37个数据点。 其中步骤8：假设2015年和2016年人均GDP分别达到42000元和45000元。预测2015年和2016年的人均消费额及其95％预测区间。 搜寻数据：【中国统计年鉴】 /tjsj/ndsj/2015/indexch.htm * * 数据来源： 序列值： 表3-18，前期找年鉴（2006）补齐，研究为什么不用年鉴（2003）（1999）？序列修正。 * * Ready? Let’s go to the next! * * 实验三：多元回归模型实验 实验目的：熟悉和掌握Eviews在多元线性回归模型中的应用。 实验数据（例）：1978－2002年中国的税收收入(y)、国内生产总值（x1）、财政支出（x2）和居民消费价格指数（x3）。 实验原理：普通最小二乘法(OLS) 实验预习知识：普通最小二乘法、t检验、拟合优度检验、F检验、预测 * * 实验步骤1：建立工作文件 运行Eviews，依据路径file-new，打开工作文件建立对话框； 选择数据类型和时间频率，在开始start和end 框填写1978与2002，并对工作文件进行命名shuishou. 点击OK，完成工作文件建立。 * * 工作文件建立对话框 * * 实验步骤2：建立数据序列对象 建立序