公司债和资产券证化业务相关数据接口规范变化的说明(测试用稿).docVIP

中国结算深圳分公司关于公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化的说明（测试用稿） 2007-09-24 1. 说明 为便于参与深圳市场业务的券商（结算参与人）和相应IT提供商更好地理解公司债及资产证券化相关技术系统变化，尽快做好券商端技术系统的准备工作，中国结算深圳分公司（以下简称“本公司”）编制和发布本接口说明文档。 本公司改造系统的宗旨是从技术上保障证券结算安全进行，同时，尽量减少系统改造对券商系统带来的影响。 本文中涉及的内容以本公司正式公布的业务指南等为准。附件为《公司债登记结算业务方案基本安排（测试用稿）》。 本接口变化启用时间另行通知。 咨询电话 0755技术） 2. 公司债业务结算模式及接口简介 根据公司债相关业务方案和规则，公司债集中竞价交易采用T+1DVP担保交收方式，公司债大宗交易采用T+1非担保DVP交收（逐笔全额交收）方式。 目前，采用T+1DVP担保交收的品种有权证和ETF交易，资产证券化产品走大宗交易通道，采用逐笔全额非担保模式。 公司债集中竞价交易的接口参照原来权证和ETF的交易结算接口方案； 对公司债大宗交易以及资产证券化，新增两项内容：交易当日（T日）下发清算数据（SJSQS.DBF）；T+1日通过SJSGF.DBF中‘B9’业务下发交收失败数据（注意：对资产证券化业务，不再借用‘41’业务发送交收成功数据）。 详见下文。 3、公司债数据接口说明 ①T日清算 T日收市后，本公司对交易类成交数据进行清算，下发按托管单元汇总的清算数据（SJSQS.DBF）给结算参与人。 SJSQS.DBF具体参见《深交所数据接口规范Ver4.53》，只是在清算业务含义表中增加公司债券种以及公司债大宗交易及资产证券化业务的描述【将补充到后续版本的接口规范中】： 清算业务含义表（表十七） SYWLB 相应业务含义 说明 00交易清算数据 QSZQDH为证券类别‘03’，表示权证类别的交易清算； ‘EF’，表示ETF的交易清算。‘1C’，表示的交易清算。成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 买入金额表示买入成交应付资金，卖出金额表示卖出成交应收资金。 大宗交易平台非担保清算数据QSZQDH为证券成交日期=清算日期，交收日期=清算日期+1。 买入金额表示买入成交应付资金，卖出金额表示卖出成交应收资金。业务类别含义表（表七） GFYWLB 相应业务含义 GFQRGS GFZJJE B回报。GFWTGS=0，GFQRGS为数GFSFZH第1～8位表示成交日期，格式是CCYYMMDD，第9~17位，表示成交当日的成交号码。 股数 0或0 Y 成交价格 0 N  附件：公司债登记结算业务方案基本安排（测试用稿） 一、公司债发行 公司债主要拟采用网上挂牌分销与网下配售相结合的发行方式，以满足多日发行的现实需求。 公司债网上挂牌分销主要比照现有企业债网上发行的业务模式办理，在结算环节贯彻非担保DVP交收原则。 对于同时采用老股东优先配售方式发行的公司债，在网上挂牌分销截止日之前，已确认未被老股东认购的公司债可继续用于网上挂牌分销。对于采用网上资金申购方式发行的公司债，其结算业务比照新股资金申购网上发行的相关业务规定办理 1 6