第六章联立方程计量经济模型理论与方法课件1.pptVIP

第六章 联立方程计量经济模型理论方法Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model §6.1 联立方程计量经济学模型的提出 §6.2 联立方程计量经济学模型的基本概念 §6.3 联立方程计量经济学模型的识别 §6.4 联立方程计量经济学模型的估计 §6.5 联立方程计量经济学模型的讨论 §6.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 ⒈ 研究对象 经济系统，而不是单个经济活动; “系统”的相对性 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系; 必须用一组方程才能描述清楚. ⒉一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。 总结：联立方程模型是指由一个以上的相互关联的单一方程组成的方程组。每个单一方程中包含一个或多个相互关联的变量。 估计参数时必须考虑联立方程所能提供的信息，而单一方程模型的参数估计仅考虑被估方程自身所能提供的信息。 联立方程模型举例 需求与供给模型 　需求函数 　供给函数 　均衡条件 其中　　　＝需求量 　　　　　＝供给量 　　　　　＝时间 　联立方程模型举例 凯恩斯收入决定模型 　消费函数 　收入恒等式 其中　　＝消费支出 　　　　＝收入 　　　　＝投资（假定为外生） 　　　　＝储蓄 　　　　＝时间 　联立方程模型举例 工资－－价格模型 考虑货币工资与价格决定的菲利普斯模型： 其中　　＝货币工资变化率 　　　　＝失业率，％ 　　　　＝价格变化率 　　　　＝资本成本变化率 　　　　＝进口原材料变化率 　　　　＝时间 　联立方程模型举例 宏观经济学中的IS模型 商品货币市场均衡模型： 消费函数 税收函数 投资函数　 定义 政府支出 国民收入恒等式 联立方程模型举例 其中　　＝国民收入 　　　　＝消费开支 　　　　＝计划的或希望的净投资 　　　　＝给定的政府支出水平 　　　　＝税收 　　　　＝可支配收入 　　　　＝利率 　联立方程模型举例 LM模型 货币市场均衡关系式： 货币需求函数　 货币供给函数 均衡条件 其中　＝收入，　＝利率，　＝给定的货币供应 量.如果假定货币需求等于货币供给，则模型可 以简化为： 　联立方程模型举例 计量经济模型 最早做联立方程模型的是沃顿商学院的克莱 因教授。他关于宏观经济的的联立方程模型 被称之为克莱因模型。由以下几部分组成： 消费函数 投资函数 劳动要求 以及三个恒等式： 14.2　联立方程模型举例 恒等式 恒等式 恒等式 其中　　＝消费支出　　　　　　　＝资本存量 　　　　＝投资支出　　　　　　　＝税收　 　　　　＝政府支出　　　　　　　＝税后收入 　　　　＝利润　　　　　　　　　＝时间 　　　　＝民间工资账单　　　　　＝随机干扰　 　　　　＝政府工资账单 二、计量经济学方法中的联立方程问题 ⒈随机解释变量问题 解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？ ⒉损失变量信息问题 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。 为什么？ ⒊损失方程之间的相关性信息问题 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性。 表现于不同方程随机误差项之间。 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。 ⒋结论 必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学模型，以尽可能避免出现这些问题。 这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问题。 §6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 一、变量 二、结构式模型 三、简化式模型 四、参数关系体系 一、变量 ⒈内生变量 （Endogenous Variables） 内生变量，是由模型系统决定的变量，表现为具有某种概率分布的随机变量，他的数值会受到模型中其他变量的影响，它的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量一般都是经济变量。 ⒈内生变量 （Endogenous Variables） 特点（判断是否是内生变量的依据） （1）内生变量既受模型中其他变量的影响，同时又影响模型中的其他内生变量。 （2）内生变量一般都直接或间接地受模型系统中随机误差项的影响。 一般情况下，内生变量与随机项相关，即 ⒉外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。 外生变量影响