戈德菲尔德匡特检验的讨论.docVIP

2005年中国数量 经济学会年会征文 戈德菲尔德-匡特检验的讨论 张荷观 (江南大学 商学院，江苏 无锡 214063) 摘要：本文通过对G-Q检验的分析，指出了G-Q检验所存在的问题，并提出了解决的方法. 关键词：线性回归模型 异方差 G-Q检验 一、引言 在目前流行的国内外经济计量学教材中，例如Greene(2000)、Gujarati(2000)、贺铿(2000)和高炜宇(2002)等，都把戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验(以下简称G-Q检验)作为异方差检验的主要方法. 并且，近期仍有学者对其进行推广(龚秀芳，2005). 为便于讨论，考虑一元线性回归模型 (1) 并假定模型满足古典假定. 当 (2) 即随机项 不满足等方差的假定时，则称随机项 存在异方差. 若回归模型的随机项存在异方差，不仅回归系数的最小二乘估计不再具有最优性，并且回归系数显著性检验时的t检验也不再适用. 因而，异方差的检验是经济计量学的一个重要内容. 本文通过对G-Q检验的分析，指出了G-Q检验在理论上所存在的问题，同时提出了解决的方法. 二、G-Q检验犯第一类错误的概率与略去