《概率论与数理统计 姚念课件》第四章 随机变量的数字特征.pptVIP

第四章 随机变量的数字特征 第四章 随机变量的数字特征 第一节 数学期望 第二节 方差 第三节 协方差与相关系数 第四节 矩 协方差矩阵 数学期望的性质 第四章 随机变量的数字特征 第一节 数学期望 第二节 方差 第三节 协方差与相关系数 第四节 矩 协方差矩阵 例2 设随机变量X具有(0-1)分布, 其分布律为P{X=0}=1-p, P{X=1}=p.求D(X). 解 E(X)=0?(1-p)+1?p=p, E(X2)=02?(1-p)+12?p=p. 由方差的定义 D(X)=E(X2)-[E(X)]2=p-p2=p(1-p). (3)对任意两个随机变量X,Y, D(X+Y)=D(X)+D(Y) +2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 特别, 若X,Y相互独立, 则 D(X+Y)=D(X)+D(Y)  第四章 随机变量的数字特征 第一节 数学期望 第二节 方差 第三节 协方差与相关系数 第四节 矩 协方差矩阵 第四节 矩、协方差矩阵 X为离散型， P{X=xk}=pk 由定义知，方差是随机变量X的函数 g(X)=[X-E(X)]2的数学期望 。 X为连续型， f (x)为概率密度 * 例1 设随机变量X具有数学期