一种基于可能性理论的竞争对手报价行为估计方法.pdfVIP

一种基于可能性理论的竞争对手 报价行为估计方法 杨莉 (浙江大学电力经济与信息化研究所，浙江省杭州市310027) 摘要迄今为止大多数关于报价策略的研究是基于通过估计竞争对手报价行为，构建最优报价策 略的方法的．但该方法并没有在报价支持系统软件中，得到实际应用．这相当程度上是因为大多教 研究工作是建立在竞争对手报价行为估计已知的基础上的．而事实上，在初期电力市场中，历史报 价数据从数量上、质量上都难以满足统计要求．针对初期电力市场的信息特点，本文首次提出基于 可能性理论，构建竞争对手报价行为估计，将专家知识转换为报价取值的弹性约束，即可能性分布． 该方法不但可以充分利用发电公司拥有的多种来源、多种形式的信息，而且可以很方便地融合新的 信息． ．关键词电力市场报价行为估计可能性理论不完全信息信息融合 0引言 近年来，随着世界各国电力工业的市场化改革，策略性报价成为一个热点研究闯题。策略性报 价是指发电公司利用市场结构或者市场规则的不完美性获得超额利润的报价行为。 按照经济学理论，在完全竞争的市场中，发电公司的最优报价策略是按照边际成本报价的。但 是，由于电力行业的特殊性，电力市场更接近于寡头垄断的市场【1l，发电公司对市场存在或多或少 的控制力，策略性报价的研究对发电公司和监管机构都具有重要意义。例如，根据加州ISO的报告t21， 报价，加州内部5个大的发电公司在这段时间内，只有2％的报价没有明显利用市场力，其余98％ 的报价均为策略性报价。 目前国内外学者构造发电公司最优报价策略所用的方法大体可以分为三类：基于博弈论的方 法、通过预测市场电价的方法和通过估计其他发电公司的报价行为的方法111。 基于博弈论构造报价策略的方法比较适于分析发电公司的市场力，而不太适于制定实际的报价 策略。这是因为这类研究通常对实际问题进行了相当的简化和假设，直接影响了结果的实用性和可 靠性。此外，文献【3】指出，由古诺模型得到的最优报价策略比实际报价高得多，原因是大多数厂商 都意识到过高的电价会导致监管机构的干预，而且会吸引新的竞争对手的进入。 基于预测市场电价的方法原理简单，但是因为电价是众多厂商的报价行为相互作用的结果，受 很多不定因素的影响，很难保证预测电价的精度。现有的预测电价的方法大多基于市场总体信息， 没有考虑厂商本身的市场力和其对市场环境的认识，因此该方法比较适于作为市场价格接受者 taker)的厂商，以及历史数据不公开的电力市场。 (price 通过估计其他发电公司报价行为、构建最优报价策略的方法考虑了厂商间的相互作用，目前大 多数研究都采用这种方法【ll。但是，基于这种方法的支持系统软件基本上没有得到实际的应用。这 是因为迄今为止，这类研究基本上都建立在已经估计到竞争对手的报价行为的前提下，而这类方法 的难点正是如何构建竞争对手的报价行为的估计，关于这方面的研究工作进行得也非常少。此外， 现有文献大多假设竞争对手的报价服从一定形式的概率分布，而目前各国的电力市场运行时间都不 长，市场规则在不断改变和完善中，发电公司不断尝试新的报价策略，因此竞争对手的历史报价数 ‘ 据往往不能满足概率统计的要求【41。 针对电力市场初期，发电公司的运行人员拥有大量感性知识、其他厂商的历史报价数据不够充 分或统计特性不满足要求的特点，本文首次提出采用可能性分布表示竞争对手的报价行为。这种新 的描述竞争对手报价行为的方法，不但可以充分利用发电公司拥有的多种来源、多种形式的信息， 而且可以很方便地融合新的信息。 ． 1可能性分布 可能性理论是模糊理论的一个分支，由Zadeh1977年首次提出同，是一种能够系统地处理自 然语言本质上的模糊性，和其他非随机性的不确定性的方法。 假设爿是论域U上的模糊集合，它的隶属度函数表示为儿．根据隶属度函数的定义，线@) 表示“符合概念彳的程度。X是定义在U上的一个变量，且有命题“X是A”成立，则Z的可 能性分布定义为 ％@纵 (1) 这里心@)可以解释