第三章多变量回归分析[计量经济学南开大学].pptVIP

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2017-04-09 发布于北京
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第三章多变量回归分析第一节多变量线性回归模型一、多变量线性回归模型的PRF 如果假定对因变量Y 有k-1个解释变量：X2，X3，…，Xk，k 变量总体回归函数为：其中?1为常数项， ?2 ~ ?2 为解释变量X2 ~ Xk 的系数，u为随机干扰项。总体回归函数PRF给出的是给定解释变量X2 ~ Xk 的值时，Y的期望值：E ( Y | X2，X3，…，Xk )。假定有n组观测值，则可写成矩阵形式： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、多变量线性回归模型的基本假定随机干扰项的期望值为0。同方差性；无序列相关。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 无多重共线性，即Xi (i = 2,3, …,k )之间不存在线性关系：随机干扰项服从正态分布。三、多变量线性回归模型的SRF Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 根据残差的平方和最小化的原理，解出参数的估计量。第二节多变量回归模型的OLS估计一、参数估计可得到如下正规方程组： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 如果直接用矩阵微分，则 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节拟合优度检验：一、判定系数R2：平方和 df 均方差 ESS k-1 RSS n-k TSS n-1 方差分析表（ ANOVA) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、校正的R2 ：由R2的计算式可看出， R2 随解释变量的增加而可能提高（不可能降低）： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第四节显著性检验一、单参数的显著性检验：如果接受H0 ，则变量Xi 对因变量没有影响，而接受H1，则说明变量Xi 对因变量有显著影响。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 检验步骤：二、回归的总显著性检验：检验回归系数全部为零的可能性。 Evalua