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大数据下的信用风险管理—专访中信银行网络银行部总经理助理 时间:2015-01-05 15:50来源:未知 作者:文章加载管理员 点击: 147 次 王晓蕾(以下简称“王”)：陈总，您好。有人说，数据是新时代的金矿，大数据就是大金矿。整体而言，您如何看待大数据在信用风险管理方面的使用？ 陈树军（以下简称“陈”）：非常感谢王主任提供这样一个机会，就这个主题分享我的一些看法。我总体的一个判断是：在大数据时代，谁能深刻理解并熟练运用大数据于业务中，谁就把握了开启未来的钥匙。商业银行应用数据加强信用风险管理由来已久，积累了很多经验。随着风险控制理念和技术的发展，以及大数据时代的来临，商业银行面临新的挑战和机遇。我认为，大数据时代信用风险管理数据应用呈现三个新的趋势。第一是数据应用领域多样化，第二是数据建模专业化，第三是数据来源多元化。 王：请您详细谈谈信用风险管理方面的这三个趋势？ 陈：首先，应用领域多样化体现在从信用卡产品，发展到消费信贷、经营贷款等业务产品，从个人客户信用管理，发展到企业客户信用管理，从贷中管理发展到贷前、贷后管理，从贷款应用发展到市场风险、交易对手管理。甚至从还款能力分析逐步向还款意愿分析发展。 其次，数据建模专业化体现在数据建模是一件科学的事，用过去的数据预测未来，存在很大的挑战，也可以说是“科学算命”。因此，对于模型采取的方法、参数的选择、权重的动态调整、模型准确性的持续监控和调整，需要专业操作。 王：数据来源多元化体现在哪里？ 陈：这方面，我们可以举一个例子：万达集团董事王思聪在京东商城上购买了一张200元的电脑桌，单凭这条交易记录，是很难了解王思聪的财富水平的，即使他有连续交易记录，由于购买的是生活消费品，如纯以其网购交易记录来建模，为其提供消费贷款，可能给出的额度只有2000元、1万元级别。因此，要充分了解一个企业和个人的真实的信用水平，必须是多维信息，包括但不限于银行管理资产、家庭信息、职业信息、教育信息、户口信息、房产信息、车辆信息、信用卡交易信息、网购交易信息、名下企业信息、公积金信息、工资/奖金信息、债务信息、社保信息、纳税信息、旅行信息、健康信息等等。 商业银行自身拥有的数据库不足以覆盖上述信息，因此，商业银行千方百计拓展数据来源，通过加入人民银行征信中心等机构，以及与业务合作伙伴合作方式，在获得客户授权的情况下，尽可能多的获取客户数据，建立更清晰的客户信用视图。 王：能否请您结合大数据环境下，对商业银行可用的信息来源作个系统的分析？ 陈：大数据不在于量大，而在于信息要有用，而目前很多信息还割据在各个信息拥有者手里，信息源碎片化，有必要加强规范、整合、应用。 我认为目前可以用的信息包括政府公共信息、供应链信息、支付账户信息和社交网络信息可以拓展应用。在政府信息方面，主要是社保信息、税务信息、工商注册信息、法院信息、车辆信息、教育部学历信息、民政局婚姻信息、政府集中采购信息、交通违章信息等，提议国家应在战略更高的层面整合开放这些信息，需要一个类似国家征信中心的机构来实现这些信息的全国共享。 王：这方面，应该说人民银行征信中心在过去的若干年中也做了不少的尝试，尽管收效目前并不明显。但目前的总体判断是，采集使用公共信息的外部环境在不断改善中。 陈：是的。其次是行业供应链、电商平台等信息。应该说，像海尔、五矿这些企业的供应链信息，医疗、教育行业的信息都具有价值。对于电商平台，如阿里平台中的商户信息、商品信息、订单信息、支付信息、物流信息、账户信息、资金信息等8类信息，非常有用。 目前电商平台可以提供的信息由三类，一有交易级别的明细信息，二是经加工过的反映特征的一些指标数据，三是最终的结果数据如评分，阿里平台只愿意向银行提供计算出的评分等结果信息，其实银行更多需要第二类指标信息来了解实际交易状况（第一类太过明细），如果有中立第三方能够建立平台共享各电商平台关于个人和企业的交易指标类的信息会更受欢迎。 三是结算账户信息。目前这块利用不够，仅围绕核心企业（如银行代发工资的企业），参考每月账户流水信息为企业员工放贷，而对于在本行拥有结算账户的个人及企业，没有仅依据结算账户流水信息放贷，只是作为线下贷款时的参考，一定程度上用来了解企业现金流和资金流向。当然，如果结算账户流水等信息各行来共享，各行会担心客户流失等问题。 最后是客户社交网络信息。目前，国内大多数银行尚没有建立对客户生活方式、偏好等信息的应用，还未实现以“交易、账户”为中心向以“客户”为中心的转变。这方面外资行做的较多，国内有银行也在和腾讯合作，获取腾讯关于客户社交网络的数据，进行零售客户评级工作。此外，目前部分银行信用卡团队也在研究大数据在营销等方面的应用，利用社交网络数据、商圈信息等为提供增值服务。 王：您刚才提到的结算账户信息的使用，在国外也