商业银行的风险管理1—基本理论.pptVIP

目 录 Contents 1.1 商业银行风险的定义与分类 1.2 商业银行风险的特征 1.3 商业银行风险形成机理分析 1.4 商业银行风险管理理论的演进 1.5 BASELⅡ对商业银行风险管理的要求 * 总论 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 商业银行风险指预期银行业务经营和管理中因为不确定性因素影响而导致事后造成损失或者不利于目标实现的因素的总称。银行风险的大小必然通过价格形式加以量化，当银行风险较大时，其经营管理的相对成本就显得偏高，也就会造成银行一定的损失。因而，银行风险是一种导致商业银行收益或损失的可能性。 1.2 商业银行风险的特征| * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 银行的经营活动只要存在一天，那么银行的风险就不可能消亡，这些风险是不以人的意志为转移的。商业银行运营过程中绝对零风险的业务在金融生活中是不可能存在的。 其次，市场参与主体的投资偏好影响。人类的本性就是追求收益最大化以及风险最小化，因而他们可能运用各种投机倒把的机会或违反道德的不正当手段以牟取暴利，如利用政策空白、钻合同契约的空子、欺诈、谎报、违约等。所以，投机、冒险和各种钻营性金融行为的长时间存在势必引起商业银行风险。 商业银行风险的客观性存在的主要原因: 首先，市场经济活动中不可避免的信息不对称性。由于信息的不完全性和不透明性，市场经济活动中的主体对金融客体缺乏理性的认知，所以在主体进行投资决策时往往是不能做到及时、准确、全面和可靠的决策的误差就会引起经济活动中金融风险的产生。而信息不对称性在实际金融生活中是不可能彻底清除的。 * 1.2 商业银行风险的特征|客观性 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 最后，信用的关联性与对象的复杂性。金融自由化、全球化趋势使得简单原始的信用交易己经不能满足当今投资者的融资需求，这个缺陷使得各种各样的金融中介与经纪业务的出现，而交易对象(金融业务与产品)也日趋多样化，这些都让金融交易变得更加繁杂并引发了银行之间、业务之间相互交织连动的复杂关系。交易中环节越多，出现问题的可能性就越大，这个复杂关系中的任何一个部分脱节都会造成巨大的风险，而这种金融发展趋势引起的复杂关系将会长期存在。可见，在金融活动中完全避免风险几乎是不可能的。 商业银行风险的客观性存在的主要原因: * 1.2 商业银行风险的特征|客观性 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 虽然商业银行风险不可避免，但是市场经济主体可以依据一定的方法理论对银行风险进行“事前识别、预测，事中监督防范，并加以规避”。这就是商业银行风险的可控性。 首先，银行风险是可以进行识别、预测的。经济活动主体能够从银行风险的历史、本质、产生条件中，识别预测在商业银行业务经营管理过程中存在的各种有可能引发投资损失的情况，也就是风险的“情景预测”，完成可控性的第一阶段。 其次，市场经济主体可以利用先进的现代化分析方法，计算出各项与商业银行风险相关的技术性参数。根据以往银行风险事件发生的概率、产生的特殊环境，来预期在何种水平参数下发生风险的可能性较大，为风险可控性提供技术支持。 最后，现代的金融监管制度是银行风险可控性的有效措施。金融监管制度尤其是银行风险监管是对经济主体行为的适当约束。它的存在、健全与创新，是为了经济主体尽可能的规避银行风险发生造成损失的可能性。之所以不断提倡完善金融监管制度(尤其银行监管制度)就是因为金融风险具有一定的可控性，可以利用政策制度的约束尽可能的规避风险损失。 之所以具有部分可控性，是因为: * 1.2 商业银行风险的特征|部分可控性 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011