大连海事大学现代优化技术作业 ARMA模型.docxVIP

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2017-03-18 发布于浙江
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大连海事大学现代优化技术作业 ARMA模型.docx

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作业3：ARMA模型陈鑫 1120131233 交通运输工程表1 数据表时间时间15.4167289.371725.5196299.497435.63309.625945.7482319.754255.8796329.87056600727615986276496387610658511167507126931361026146270415643331675823177717118785171979852071121218238922836262384761248578625867432697627279.2421 数据折线图打开所输数据窗口，在quick里选择graph，在弹出的对话框中输入Y，做出观测值的折现图，如图1。由图中可以看出序列有明显的上升趋势，所以可以判定此时间序列式是平稳的。图1 观测值的折线图2 一阶差分图对时间序列做一阶差分，得到一阶差分的序列。该步骤在eviews里的实现方法是：在quick里选择graph，在出现的对话框中输入d（y）做出一阶差分图，如图2。由图中可以看出，图形中已经没有明显的上升或者下降趋势了。图2 的一阶差分图3 自相关分析对一阶差分序列进行自相关分析。该步骤在eviews里的实现方法是：在quick中选择series statistics然后选择correlogram，在出现的对话框中输入差分序列的名字d(y)，再输入滞后期数即可出现一阶差分的自相关分析图,如图3。从图3中可以看出，自相关函数呈现拖尾的性质，偏自相关函数呈现一步截尾的性质，因此应属于自回归模型。图3 的一阶差分的自相关函数分析图4 ARMA模型建模1. 在quick中选择estimate equation，在出现的对话框中输入d(Y) c AR(1) AR(2)，做出如图4的结果分析。通过下图可知，AR（1）中的Prob值大于0.05，因此将AR（1）去掉后重新进行ARMA模型建模图4 ARMA模型的第一次尝试2. 重复上述过程，得到图5的结果。图4 ARMA模型的第二次尝试因此，该模型应为；其中，，5 Q检验统计量在view中选择residual test ，选择correlogram-Q statistics，对Q统计量进行检验。如图5。图5 对Q统计量进行检验。6 预测检验完之后，Q统计量检验的窗口选择forecast，对y进行预测。如图6。图6 预测