大连海事大学现代优化技术作业 干预模型.docxVIP

作业4：干预模型陈鑫 1120131233 交通运输工程0问题描述1978年以后，中国农村经历着一个伟大的历史性变革，农村经济取得了突破性的进展。从农业总产值指数的增长情况看，第一个时（1950-1978年），平均每年的指数增占率为3.25%；第二个时期（1978-1983年）里，平均每年的指数增长率为8.84%。对农业实行经济体制改革，实际上市执行一种新的农业政策，为从数量上看清这些影响，运用干预分析模型进行分析和预测。原始数据如下表所示：表1 数据表t1234567891079.386.8100103.1106.6114.7120.5124.8127.8110.4t1112131415161718192096.494.199.9111.6126.7137.1149151.2147.5149.2t21222324252627282930166.3171.4171.1185.5193.2202.1207.1210.6229.6249.4t31323334259.1276.2306.8336.2数据来源：课后习题1 建立干预模型已知改革对农业产值的影响是逐渐开始的，又是逐渐达到高潮的，按照单变量时间序列模型的干预分析进行建模计算。因此干预影响的模型选取如下形式：其中，2 建立ARMA模型1. 根据1950-1977年的28年的历史数据，建立一个单变量序列的ARMA模型。图1左侧是原始数据的折线图，图2右侧是数据的一阶差分图。由数据的折线图可以看出序列有明显的上升趋势，可以判定此时间序列式是平稳的。由右图可以看出图形中已经没有明显的上升或者下降趋势。图1 左：数据折线图右：一阶差分图2. 作出自相关函数分析图，如图2。自相关函数呈现一步截尾的性质，偏自相关函数呈现拖尾的性质，因此初步判定属于MA（1）模型。图2 自相关函数分析图3. ARMA模型建模结果如图3。建立模型如下：；其中，，；图2 模型建立3干预模型参数估计1．分离出干预影响的具体数据，求估干预模型的参数得出1978-1983年的预测值，如表2，用实际值减去预测值得到的差值记为，其数据如表2。表2 值数据表年份197819791980198119821983zt14.7308529.6516234.472446.6931772.4139596.93472根据表2的数据估计出干预模型中的参数、，实际上是自回归方程求参数，通过eviews得出下列结果，如图3。；；其中，，F=53.39，说明模型拟合较好。图3 自回归结果2. 计算净化序列净化序列是指消除了干预影响的序列，它由实际的观察序列值减去干预影响值得到。即；其中称为消去了干预影响的净化序列。3. 对净化序列建立ARMA模型。其自相关分析图如图4，结果图如图5。得到模型为：，其中即：图4 自相关函数分析图图5 结果图4 组建干预分析模型组件的干预模型如下：其中，