第11章银行监管的经济学探究.ppt

* 资本充足性(Capital Adequacy) 考察资本充足率，即总资本与总资产之比。 总资本包括基础资本和长期附属债务。 基础资本包括股本金、盈余、未分配利润和呆账准备金。 * 资产质量(Asset Quality) 考察风险资产的数量；预期贷款的数量；呆账准备金的充足状况；管理人员的素质；贷款的集中程度以及贷款出现问题的可能性。 资产质量的评价标准：把全部贷款按风险程度分为四类，即正常贷款；不合标准贷款；有疑问贷款以及难以收回贷款。然后按公式计算： 资产质量比率=加权计算后的有问题贷款／基础资本 加权计算的问题贷款=不合标准贷款×20%+有问题贷款×50%+难以收回贷款×100％ * 管理水平(Management) 考察银行业务政策、业务计划、管理者经历与经验及水平、职员培训情况等一些非定量因素。 管理方面的评价比较难，因为没有量化指标和比率，一般情况下，通过其他量化指标得出相关结论。 经营管理水平日的评价标准：一般以令人满意或非常好等定性分析为标准。 * 盈利状况(Earnings) 考察银行在过去一、两年里的净收益情况。 盈利状况评价标准：以资产收益率1％为标准，以此进行评价。 　　资产收益率 = 净收益／平均资产 * 流动性(Liquidity) 考察银存款的变动情况；银行对借人资金的依赖程度；可随时变现的流动资产数量；资产负债的管理、控制能力；借入资金的频率以及迅速筹措资金的能力。 流动性的评价标准：没有确定的标准，只有与同类、同规模的银行横向比较，才能确定优劣与强弱。 * 银行机构所面临金融环境的这种变化导致全世界对银行监管程序观点的大变化。银行检查员现在更加强调评估银行控制风险的管理的有效性。 有效风险管理四要素： 1、董事会和高层管理人员提供的监督质量； 2、有重大风险的所有业务的政策和限制的充分性； 3、风险度量和监控系统的质量； 4、防止部分雇员欺诈或未经授权的业务的内部控制的充足性； 风险管理评估 * 保证存款人和市场有更好的信息，监管层可以要求银行遵守一定标准的会计准则，披露大量信息，以帮助市场评估银行资产组合的质量和银行风险暴露量。 “盯市记帐法” 披露更多银行和其资产组合质量风险暴露情况的公正信息，能让股东、债权人和存款人更好评价和监督银行，从而充当过多风险的一个威慑力量。 信息披露要求Information disclosure * 信息不对称的存在还说明消费者可能没有足够信息来充分保护自己。 诚信贷款法：要求所有放贷人为消费者提供关于借款成本的信息。 减少信用市场中歧视的立法 社区再投资法案：要求银行表明他们在其吸收存款的所有区域发放贷款，如果发现银行没有遵守该法案，监管层可以拒绝它们的合并、开设分行或其他新业务的申请。 消费者保护Consumer protection * 竞争的增加有可能增加银行冒过多风险的道德风险动机。竞争的增加会导致获利能力的下降，从而可能增加银行家承担过多风险以维持以前的获利水平的动力。 防止非银行机构从事银行业务来和银行竞争。 限制竞争的缺点：由于缺乏激烈的竞争，银行会向消费者收取更高的费用；银行机构的效率也有可能降低。 对竞争的限制Competition Law * 次贷危机后金融监管的趋向 强化对抵押经纪人的监管 减少次级抵押产品 对薪酬的监管 提高资本金要求 增加对政府发起的私有企业的监管 强化丢限制金融机构冒险行为的监管 增加对信用评级机构的监管 增加对衍生产品的监管 过度监管的危险 * 各国商业银行、证券、保险监管机构设置模式区别很大，决定因素包括：历史、法律、文化。英国模式；美国模式；中国模式；新加坡模式，等等。 统一监管模式13个国家，其中中央银行监管3个，其他机构监管10个。 不完全统一监管模式有25个。 完全分业监管模式35个，如美国完全分业监管模式。美国监管很复杂，美联储监管、州监管，虽然监管层次多却运作良好，所以经济学上不存在最优模式。 金融监管机构的设置模式 * 完全统一模式优点： 1、成本优势； 2、改善监管环境； 3、适应性强。 缺点：缺乏竞争性，易导致官僚主义。 完全分业监管模式优点： 1、具有专业化优势，可提高监管效率； 2、具有竞争优势。 缺点： 1、多重监管机构之间难于协调； 2、监管成本较高，规模不经济。 不同监管模式的利弊 * 不完全统一监管模式优点： 1、与统一监管模式相比，在一定程度上保持了监管机构之间的竞争与制约作用，并将多重机构的不利最小化，与完全分业监管模式相比，降低了多种机构间协调的难度和成本。 2、通过牵头监管机构的定期磋