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高级微观经济学 微观经济理论 ——基本原理与扩展
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Contents
包络定理
单变量与多变量情形
条件极值
拉格朗日乘数法
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包络定理(envelope theorem)
研究当函数中某一参数变化时,最优值如何变化。
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e.g.
假设y是单一变量(x)与参数(a)的函数
对于参数的不同值a,这个方程表示一簇反向的抛物线,请计算当参数a变化时最优值y*是怎样变化的。
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⒈通过求解单变量最大化问题的方法,求出x*,然后代入方程
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2.包络捷径:对于a的很小变化可以在x的最优值点上令x为常数,对目标函数直接计算
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直观解释:
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多变量情形
对于y是多变量的函数,类似的包络定理仍然成立。假设y取决于一组x(x1,…,xn)与特殊常数a,通过求解n个一阶方程
得出这些x(x1*,…,xn*)的最优值。假设方程满足二阶条件,每一个 能够表示为参数a的显函数,即
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包络定理结论:
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e.g.
在斜边长为L的直角三角形中求周长最大的直角三角形。设两直角边长为x,y,则求周长z=L+x+y在条件 L2=x2+y2下的最大值。
条件极值:
自变量附加条件的极值问题称为条件极值。
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传统解法:
可从约束条件g(x,y)=0中解出y=y(x),代入z= f(x, y(x))转化为一元函数的无条件极值。
若从g(x,y)=0中解不出y=y(x)?
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