随机数学(陈萍等编-课后习题答案).pdf

《随机数学》课后习题答案 国防工业出版社，陈萍 侯传志 冯予 编著 资料共享，欢迎传播。版权所有，南京理工大学 《随机数学》课后习题答案 说明：本资料为南京理工大学研究生教材《随机数学》课后习题答案。 《随机数学》国防工业出版社，陈萍 侯传志 冯予 编著 资料共享，欢迎传播。版权所有，南京理工大学 第一章 1 证明 对可列不交并封闭的代数是 σ 代数. ∩+∞ 证：只需证 Ai ∈F 。 i =1 先证：对可列不交并封闭的代数也对可列并封闭； 事实上，设 F 为代数， Ai ， i = 1, 2,? ，是 F 上的可列个集合。则 ∪ ∑∞ ∞ Ai = Bi ； i=1 i=1 其中 B1 = A1, Bi = A1c ∩?∩ Ac i?1 ∩ Ai ,i = 2, 3, ... ∞ ∑显 然 ， Bi ,i = 1, 2,... 是 F 上 的 可 列 不 交 集 列 ， 由 题 设 ， Bi ∈ F ， 从 而 i =1 ∪∞ Ai ∈F，。 i =1 ∪∞ 由于 F 为代数，故 Aic ∈ F ， i = 1, 2,? ，从而 Aic ∈ F，，再由 F 为 代 数 ， i =1 ∪ ∩则 ? ? ∞ c Aic ? ? ∈F，， 即 +∞ Ai ∈F 。 ? i=1 ? i =1 证毕。 《随机数学》课后习题答案 国防工业出版社，陈萍 侯传志 冯予 编著 资料共享，欢迎传播。版权所有，南京理工大学 1 2 《随机数学》课后习题答案 国防工业出版社，陈萍 侯传志 冯予 编著 资料共享，欢迎传播。版权所有，南京理工大学 2 设 C 为 ? 上 的 集 类 ， A ? ? ， 令 A ∩C = {A ∩ B | B ∈C } ， 记 σ A( A ∩C ) 表示 A ∩C 生成的 σ 代数，则 σ A( A ∩C ) = A ∩σ (C ) ，此结论 可推广至单调类和 λ 类. 3 设 (?,F ) ， (E,E ) 和 (G,G ) 都是可测空间， f 为 ? 到 E 的关于 F 的可 测映射， h 为 E 到 G 的关于E 的可测映射，则 h ? f 为 ? 到 G 的关于 F 的 可测映射. 4 （ 1 ） 设 f , g ∈U 可 积 ， 如 果 对 于 ?A∈U ， 都 有 fdμ = gdμ ， 则 ∫ ∫A A f = g ， a.s.成立； ∫ ∫（ 2 ） 设 μ 是 σ 有 限 测 度 ， fdμ 和 gdμ 存 在 ， 若 对 于 ?A∈U ， 都 有 ∫ ∫fdμ = gdμ ，则 f = g ， a.s.成立. AA 5 证明：设 f 为 (?,F , μ) 上的可测 函数， 令 f = ( | f |p d μ)1/ p +∞ ， ∫p 则存 在简单 函数列 { f n , n ≥ 1} ，使 得 lim n→+∞ fn ? f =0. p 6 设 (?1, A ),(?2,B ),(?3,C ) 为三个可测空间，证明 7 设 f (t,ω) 满足： A ×B ×C = (A ×B ) ×C （1） ?t ∈ R1, f (t,?) 是 (?,F ) 的可测函数； （2） ?ω ∈ ?, f (?,ω) 是 R1上的连续函数； 则 f 是乘积空间 (R1 × ?,B × F ) 上的可测函数. 8 若在 A∈ A 上随机变量 X = Y ，则 E( X | A )χA = E(Y | A )χA ， a.s. 成 立. 《随机数学》课后习题答案 国防工业出版社，陈萍 侯传志 冯予 编著 资料共享，欢迎传播。版权所有，南京理工大学 《随机数学》课后习题答案 国防工业出版社，陈萍 侯传志 冯予 编著 资料共享，欢迎传播。版权所有，南京理工大学 证：显然， E( X | A )χ A 和 E(Y | A )χA 都关于 A 可测，且 ?B ∈ A ∫ E( X | A ∫)χAdP = E( X χA | A )dP = ∫ X χAdP ，B B B ∫Y χAdP = ∫ E(Y χA | A )dP = ∫ E(Y | A )χAdP BB B 由条件期望的唯一性， E( X | A )χA = E(Y | A )χA 。 ∫ P( A |B )dP 9 设 B ∈B ，则 P(B | A) = B . ∫? P( A |B )dP 证： 由条件概率的定义， ∫ χBdP ∫ χAdP ∫ E ( χA |B ∫ ∫P(B | A) = E(χB A) = A P( A) =B =B χAdP E ( χA |B ) dP = ∫B P( A |B ) dP ∫? P(A |B )dP )dP ?? 10 已知三个论断： ① X ,Y 独立； ② E( X | Y ) = E(X ) ； ③ E