《计量经济学》(庞浩第二版)四五章部分习题答案,亲手奉献!!.docVIP

第四章 多重共线性 习题五解答 （1）在回归模型中，如果解释变量之间存在某种相关性，而不是满足经典假定中的互不相关，则称这种现象为多重共线性。判断模型是否存在多重共线性的方法有（1）在方程线性显著性检验中F检验值显著，但针对个别解释变量参数估计量检验中全部或部分t-检验值不显著；（2）参数估计量的符号不符合经济意义。按照这两种方法判定本题中的模型：F=189.9，线性显著，计算t-值，t1=-0.531/0.34=-1.562，t2=0.91/0.14=6.5，t3=0.047/0.021=2.238，显然t1不显著，可判定可能存在多重共线性，从参数估计量符号来看可得到同样的结论。 （2）模型（1）是由C-D生产函数取对数得到，只不过是生产投入中，除了资本K、劳动L之外，还包含了时间T而已，取对数是对模型线性化处理，更好估计。模型（1）中的解释变量的系数在经济学中的解释为弹性。意思是其他条件不变的情况下，K、L、T变化百分之一，Y变化百分之几。由经济学理论知，一般情况下，资本投入的增加，必然引起产值的增加（在资本多得还不至于影响生产的条件下）。因此LogK的先验符号为正，显然与模型结果与预期的不一样，两种解释：（1）模型存在多重共线性，（2）资本投入所产生的效应已经达到最大，再继续增加投入影响了生产，导致产值下滑。不过这种解释没有现实依据，现实生活中有钱投入多的影响生产吗？没有，除非钱多得让生产员工没心思工作，只关心钱的问题了。就我们所知的现实经济中，大多数的经济体，都存在资本投入不足的问题，而没有出现资本投入过多的问题（有位经济学家做过实证研究）。 （3）理由很简单，模型假定该国制造业生产规模报酬不变，则就有，为产值Y对资本K的弹性，LogK的系数，为产值Y对劳动的弹性,LogL的系数。如果存在，则模型（1）显然是不合适的，因为存在完全多重共线性。而为了消除多重共线性，就有了模型（2）。因此模型（2）的估计是在模型（1）存在多重共线性条件下进行的。 （4）现实经济中，大多数经济行为都会随着时间呈现出一定的趋势，而这种趋势解释变量却不能加以解释，因此模型中常加入时间趋势变量以便处理此类型的问题，模型（1）和（2）即为此意。 习题六解答 （1）对理论模型进行回归得到如下方程（软件回归结果见附录图1）： t值 3.53 0.79 -0.08 结果分析：方程整体解释能力较好，消费支出的96%能得到解释，为调整的解释能力，防止模型因解释变量的增多而虚假的提高解释能力。F值显著，业反映出方程通过显著性检验。但是从t检验值看，却发现参数估计量都不能通过检验。说明模型存在多重共线性。 （2）模型显然不可靠，一般地说，一个家庭的可支配收入和家庭财富具有正相关性（当然也存在例外，一个吃老本的没有多少收入的败家子就是例外），因此模型把可支配收入和财富都加进来肯定不行，从回归结果可得到同样的结论。做收入和财富的相关性检验，得到两者相关系数居然高到0.9986，可以肯定模型不可靠。为可以试着改进模型，只做支出对可支配收入的回归模型。得到回归方程（输出结果见附附录图2）： t值 3.81 14.24 习题七解答 （1）估计模型得到如下方程（输出结果见附录图3）： t值 3.01 1.2 1.6 0.13 结果分析：整体解释能力较好，达到89%，方程线性显著，但各t检验值都小于2，不显著。模型存在多重共线性。 （2）模型估计得到如下方程（输出结果见附录图4）： t值 3.57 9.51 根据，得到， ，，。 （3）对Z可以理解为某种意义上的总收入，它是由全部的工资收入、75%的非工资、非农业收入和62.5%的农业收入之和构成。就是说，在对收入构成的分类中，存在某种程度的重复，亦即它们之间存在某种程度的相关性，不能把所有的非工资、非农业收入和所有的农业收入加入模型。但须注意，工资收入与非工资、非农业收入及农业收入之间不存在因果关系。 习题八解答 （1）估计模型得到如下方程（输出结果见附录图5）： t值 -0.46 2.2 1.02 -0.11 -0.443 0.228 结果分析：解释能力较好，达到89.3%，F检验显著（F临界值3.97），但t检验值通不过检验。可能存在多重共线性。 （2）先做解释变量的相关系数得到表1： 表1 相关系数（correlation） x2 x3 x4 x5 x6 x2 x3 1 -0.35183 -0.35183 1 0.56724 -