基于随机波动模型股票市场波动性分析.pdfVIP

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2017-03-21 发布于江苏
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基于随机波动模型股票市场波动性分析.pdf

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长春工业大学硕士学位论文目录摘要………………………………………………………．I Abstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．：【】：第一章绪论………………………………………………．．1 1．1写作背景和意义……………………………………………1 1．2国内外研究现状……………………………………………2 1．3本文的主要工作……………………………………………3 第二章随机波动模型的基本性质及其特征…………………………．．4 2．1波动性的综述……………………………………………．．4 2．1．1波动性的基本特征………………………………………4 2．1．2波动性的类型…………………………………………．5 2．2SV模型的类型……………………………………………．．6 2．2．1基本随机波动模型………………………………………6 2．2．2厚尾SV模型…………………………………………．．6 2．3SV模型的统计性质…………………………………………．7 ……………………………．．7 2．3．1随机波动模型的一般性质n¨： 2．3．2白相关函数…………．………………………………．．7 2．3．3模型的线性表示………………………………………．．8 2．4本章小结…………………………………………………8 第三章ARCH族模型的基本性质……………………………………9 3．1ARCH族模型提出的背景及意义…………………………………9 3．2ARCH族模型的基本结构………………………………………9 3．2．1ARCH模型………………．……………………………．9 3．2．2 GARCH模型……………………………………………．9 3．2．3 EGARCH模型…………………………………………．．10 3．2．4 TARCH模型……………………………………………10 3．2．5 GARCH-M模型…………………………………………．11 3．3本章小结………………………………………………．．11 第四章SV模型的参数估计方法…………………………………．．12 4．1SV模型参数估计方法的产生背景………………………………12 4．2SV模型的估计方法…………………………………………12 4．2．1伪极大似然方法………………………………………．12 4．2．2马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法…………………………．．13 4．2．3 IIl 万方数据长春工业大学硕士学位论文 4．2．4广义矩方法…………………………………………．．15 4．2．6模拟极大似然方法(SML)……………………………．…15 4．3本章小结………………………………………………．．16 第五章基于随机波动性模型的中国股票市场波动性估计………………．17 5．1引言……………………………………………………17 5．2基于MCMC贝叶斯分析的随机波动性预测模型……………………．17 5．2．1随机波动性模型的参数与波动性的贝叶斯……………………17 5．2．2基于MCMC的后验分布的建模……………………………．．17 5．3实证结果分析……………………………………………．19 5．3．1基本数据……………………………………………．19 5．3．2 SV模型实证结果分析……………………………………20 5．3．3 SV模型与GARCH模型的比较………………………………20 5．4结论……………………………………………………20 第六章全文总结及研究展望……………………………………．21 6．1全文总结…………………………